Сравнение RMDFX с RMEAX
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) are both mutual funds - RMDFX is a Multistrategy fund managed by Aspiriant, while RMEAX is a Global Equities fund managed by Aspiriant. Over the past 10 years, RMDFX returned 5.40%/yr vs 8.42%/yr for RMEAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMDFX charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for RMEAX.
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и RMEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMDFX показывает доходность 7.32%, а RMEAX немного ниже – 7.25%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям RMEAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.42% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 5.40%
RMEAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам RMDFX и RMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 7.32% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 7.25% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
Correlation
The correlation between RMDFX and RMEAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between RMDFX and RMEAX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDFX vs. RMEAX — Ранг доходности на риск
RMDFX
RMEAX
Сравнение RMDFX c RMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | RMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.41 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 10.68 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | RMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 2.09 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и RMEAX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RMEAX в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и RMEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDFX | RMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -23.70% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -8.41% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -16.49% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -21.79% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -23.70% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.25% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.89% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и RMEAX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.47%, в то время как у Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDFX | RMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.69% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 7.69% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 9.70% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 12.00% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 11.84% | -5.61% |
Сравнение комиссий RMDFX и RMEAX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RMEAX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и RMEAX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности RMEAX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 11.00% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RMDFX and RMEAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMEAX has higher volatility (2.69%) compared to RMDFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs RMEAX's -23.70%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDFX и RMEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор