PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с RMEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с RMEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и RMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и RMEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		2.53%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-5.53%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у RMEAX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям RMEAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.22% соответственно.

RMDFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.15%
3 года*
9.46%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.91%

RMEAX

1 день
0.07%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
9.48%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с GCCHXRMEAX с FMIEXRMEAX с CAEIXRMEAX с CSUAXRMEAX с GLIFXRMEAX с ARTHXRMEAX с FGIAX

Сравнение комиссий RMDFX и RMEAX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RMEAX в 0.28%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. RMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c RMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXRMEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.79

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.18

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.17

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

0.92

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

4.00

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. RMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа RMEAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и RMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXRMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.79

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.25

Корреляция

Корреляция между RMDFX и RMEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и RMEAX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности RMEAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.52%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.49%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и RMEAX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RMEAX в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и RMEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXRMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-23.70%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-9.25%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-21.79%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

-23.70%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-8.35%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.29%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.13%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и RMEAX

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.99%, в то время как у Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXRMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.87%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

7.33%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

12.52%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.91%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

11.79%

-5.59%