Сравнение RMDFX с FSHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и FSHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FSHNX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.29% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и FSHNX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMDFX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
RMDFX
FSHNX
Сравнение RMDFX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 2.45 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 3.63 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.13 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 14.43 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 2.45 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и FSHNX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и FSHNX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FSHNX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и FSHNX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и FSHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -21.98% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.26% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -15.32% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -21.98% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.57% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.44% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и FSHNX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.32% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.05% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.27% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.83% | +0.38% |