Сравнение RMDFX с TALTX
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RMDFX charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMDFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 5.40%
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMDFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 0.47% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between RMDFX and TALTX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
RMDFX
TALTX
Сравнение RMDFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 21.79 | -20.95 |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и TALTX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 1.43% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.43% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 1.43% | +4.80% |
Сравнение комиссий RMDFX и TALTX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и TALTX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMDFX and TALTX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMDFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор