Сравнение RMDFX с TALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и TALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и TALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -5.77% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 6.53% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и TALTX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Доходность на риск
RMDFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
RMDFX
TALTX
Сравнение RMDFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.28 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 1.72 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.82 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 3.36 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.28 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и TALTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и TALTX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TALTX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и TALTX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и TALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.24% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -5.15% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -6.38% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.55% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.37% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.55% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и TALTX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.16% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.59% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.38% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.69% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.73% | +1.48% |