Сравнение RMDFX с TALTX
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMDFX charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMDFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.39%
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMDFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | -0.39% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.09% |
Correlation
The correlation between RMDFX and TALTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
RMDFX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RMDFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и TALTX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -0.99% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.36% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.37% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.80% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 3.80% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 3.80% | +2.43% |
Сравнение комиссий RMDFX и TALTX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и TALTX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.36% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMDFX and TALTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMDFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор