Сравнение RMDFX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 5.98% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и BINC
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
RMDFX vs. BINC — Ранг доходности на риск
RMDFX
BINC
Сравнение RMDFX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.79 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 2.36 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.00 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 8.16 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.79 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.32 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и BINC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и BINC
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и BINC
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -2.69% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -2.69% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.87% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.33% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.66% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и BINC
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.29% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 1.72% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 2.95% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 3.03% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 3.03% | +3.17% |