Сравнение RMDFX с BINC
RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both funds - RMDFX is a Multistrategy fund managed by Aspiriant, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, RMDFX returned 10.46%/yr vs 6.82%/yr for BINC. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RMDFX charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.54%.
RMDFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 5.15%
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.59M | $77.74M | $122.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RMDFX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 8.08% | 18.85% | 1.45% | 5.87% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.54% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between RMDFX and BINC is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.52 |
The correlation between RMDFX and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDFX vs. BINC — Ранг доходности на риск
RMDFX
BINC
Сравнение RMDFX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDFX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.62 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 6.21 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и BINC
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDFX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -2.69% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -2.69% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -2.69% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.36% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и BINC
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDFX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.80% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.01% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 2.35% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.97% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.97% | +3.25% |
Сравнение комиссий RMDFX и BINC
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и BINC
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.29% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
RMDFX and BINC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDFX has higher volatility (1.09%) compared to BINC (0.80%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs BINC's -2.69%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDFX и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор