Сравнение RFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFIX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIX и VOO
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFIX
VOO
Сравнение RFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.98 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.50 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.29 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.98 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.83 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между RFIX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и VOO
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и VOO
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -33.99% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -11.98% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -6.29% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -3.72% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 2.52% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и VOO
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 5.29% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 9.44% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 18.10% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 16.82% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 17.99% | +14.28% |