PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RFIX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 28.04% for VOO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и VOO

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%-2.49%

Correlation

The correlation between RFIX and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с RYSERFIX с ABHY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.39

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.25

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

14.73

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.39

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.89

-1.64

Просадки

Сравнение просадок RFIX и VOO

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-33.99%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.90%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-0.70%

-31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-3.69%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.91%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и VOO

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.84%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

8.90%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

11.80%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

16.81%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

18.01%

+12.89%

Сравнение комиссий RFIX и VOO

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и VOO

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs -14.76% for RFIX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.03% for VOO.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор