Сравнение RFIX с VOO
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RFIX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.38% vs 23.69% for VOO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
RFIX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам RFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.47% | -28.43% | -12.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | -2.77% |
Correlation
The correlation between RFIX and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RFIX
VOO
Сравнение RFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.67 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.96 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и VOO
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -33.99% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -8.90% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -3.14% | -29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -3.68% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 1.99% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и VOO
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 4.83% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 9.82% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 12.46% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.91% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 18.02% | +12.99% |
Сравнение комиссий RFIX и VOO
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и VOO
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.65% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.40%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -15.38% for RFIX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.05% for VOO.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор