Сравнение RFIX с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
RFIX и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIX и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIX и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIX и RYSE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
RFIX vs. RYSE — Ранг доходности на риск
RFIX
RYSE
Сравнение RFIX c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.34 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.58 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.25 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.50 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.34 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.43 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между RFIX и RYSE составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и RYSE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и RYSE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -19.70% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -8.23% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -7.83% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -9.25% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 4.06% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и RYSE
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 4.62% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 8.01% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 12.88% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 15.33% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 15.33% | +16.94% |