Сравнение RFIX с RYSE
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 1.96% for RYSE. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 4.77% |
Correlation
The correlation between RFIX and RYSE is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between RFIX and RYSE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. RYSE — Ранг доходности на риск
RFIX
RYSE
Сравнение RFIX c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.28 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.64 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и RYSE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -19.70% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -7.06% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -7.83% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -9.12% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 3.06% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и RYSE
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.00% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 6.11% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 9.57% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 14.66% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 14.66% | +16.13% |
Сравнение комиссий RFIX и RYSE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и RYSE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности RYSE в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and RYSE have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs RYSE's -19.70%.
On 1-year performance, RYSE leads with 1.96% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYSE has performed better with a 1.96% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.93% for RYSE.
They also come from different issuers: Simplify and Vest. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.85% for RYSE.
RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор