Сравнение RFIX с RYSE
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and RYSE (Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.55% vs 5.64% for RYSE. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
RFIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.74%
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.73M | $8.66M | $16.75M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RFIX и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.97% | -28.43% | -12.22% |
RYSE Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 4.77% |
Correlation
The correlation between RFIX and RYSE is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between RFIX and RYSE has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. RYSE — Ранг доходности на риск
RFIX
RYSE
Сравнение RFIX c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.80 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 2.23 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и RYSE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -19.70% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -7.06% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -7.83% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -9.10% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 2.53% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и RYSE
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 0.00% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 5.75% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 9.03% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 14.54% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 14.54% | +16.00% |
Сравнение комиссий RFIX и RYSE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и RYSE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности RYSE в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.40% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and RYSE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (6.29%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs RYSE's -19.70%.
On 1-year performance, RYSE leads with 5.64% vs -15.55% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYSE has performed better with a 5.64% return vs -15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.93% for RYSE.
They also come from different issuers: Simplify and Vest. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.85% for RYSE.
RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор