Сравнение RFIX с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
RFIX и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIX и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.37%.
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIX и ZROZ
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
RFIX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
RFIX
ZROZ
Сравнение RFIX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.33 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.34 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.30 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.09 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между RFIX и ZROZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и ZROZ
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ZROZ в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и ZROZ
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -62.93% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -15.63% | -20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -59.65% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -23.66% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 8.99% | +14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и ZROZ
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 5.79% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 10.85% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 19.16% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 23.93% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 22.09% | +10.18% |