Сравнение RFIX с ZROZ
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. RFIX is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 4.12% for ZROZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 3.38%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам RFIX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.38% | -1.84% | -10.08% |
Correlation
The correlation between RFIX and ZROZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between RFIX and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
RFIX
ZROZ
Сравнение RFIX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.29 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.64 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и ZROZ
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -62.93% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -14.02% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -58.13% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -24.16% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 6.41% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и ZROZ
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 4.01% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 10.93% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 15.88% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 23.85% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 22.04% | +9.13% |
Сравнение комиссий RFIX и ZROZ
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и ZROZ
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности ZROZ в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.93% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and ZROZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to ZROZ (4.01%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs ZROZ's -62.93%.
On 1-year performance, ZROZ leads with 4.12% vs -14.17% for RFIX. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZROZ has performed better with a 4.12% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
ZROZ has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for ZROZ.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор