Сравнение RFIX с ZROZ
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. RFIX is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 1.75% for ZROZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -3.30%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам RFIX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -10.08% |
Correlation
The correlation between RFIX and ZROZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between RFIX and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
RFIX
ZROZ
Сравнение RFIX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.13 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.26 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и ZROZ
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -62.93% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -14.02% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -60.83% | +25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -24.28% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 6.69% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и ZROZ
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.21% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 10.97% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 15.48% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 23.79% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 21.95% | +8.84% |
Сравнение комиссий RFIX и ZROZ
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и ZROZ
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ZROZ в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and ZROZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs ZROZ's -62.93%.
On 1-year performance, ZROZ leads with 1.75% vs -12.67% for RFIX. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZROZ has performed better with a 1.75% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.69% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for ZROZ.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор