Сравнение RFIX с TLT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RFIX is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.55% vs -1.73% for TLT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
RFIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.74%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.73M | $8.66M | $16.75M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам RFIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.97% | -28.43% | -12.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -6.26% |
Correlation
The correlation between RFIX and TLT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between RFIX and TLT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
RFIX
TLT
Сравнение RFIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.22 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.48 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и TLT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -48.35% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -7.74% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -41.60% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -14.00% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 3.65% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и TLT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.51% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 6.88% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 9.25% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 15.74% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 14.83% | +15.71% |
Сравнение комиссий RFIX и TLT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и TLT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.40% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and TLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (6.29%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with -1.73% vs -15.55% for RFIX. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a -1.73% return vs -15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.40% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор