Сравнение RFIX с TLT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RFIX is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 3.43% for TLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам RFIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -6.26% |
Correlation
The correlation between RFIX and TLT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between RFIX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
RFIX
TLT
Сравнение RFIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.45 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.04 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и TLT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -48.35% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -7.58% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -40.99% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -13.94% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 3.31% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и TLT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.59% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 6.79% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 9.35% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 15.78% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 14.83% | +15.96% |
Сравнение комиссий RFIX и TLT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и TLT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and TLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with 3.43% vs -12.67% for RFIX. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a 3.43% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.64% for TLT.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор