Сравнение RFIX с TLT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RFIX is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 4.93% for TLT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам RFIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -5.81% |
Correlation
The correlation between RFIX and TLT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between RFIX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
RFIX
TLT
Сравнение RFIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.65 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.63 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.51 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.26 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и TLT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -48.35% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -7.58% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -40.44% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -13.82% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 3.04% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и TLT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.76% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 6.50% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 9.77% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 15.87% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 14.91% | +15.99% |
Сравнение комиссий RFIX и TLT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и TLT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and TLT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with 4.93% vs -14.76% for RFIX. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a 4.93% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.59% for TLT.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор