Сравнение RFIX с TLT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RFIX is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.38% vs 3.87% for TLT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.77%.
RFIX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам RFIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.47% | -28.43% | -12.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -6.26% |
Correlation
The correlation between RFIX and TLT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between RFIX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
RFIX
TLT
Сравнение RFIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.51 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.22 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и TLT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -48.35% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -7.58% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -39.82% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -13.87% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 3.18% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и TLT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 2.20% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 6.62% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 9.48% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 15.82% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 14.88% | +16.13% |
Сравнение комиссий RFIX и TLT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и TLT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.65% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and TLT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.40%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with 3.87% vs -15.38% for RFIX. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a 3.87% return vs -15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.54% for TLT.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор