PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RFIX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 27.98% for SPY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и SPY

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%-2.45%

Correlation

The correlation between RFIX and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSERFIX с ABHY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.38

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.24

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

14.72

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.38

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.59

-1.34

Просадки

Сравнение просадок RFIX и SPY

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-55.19%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.88%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-0.70%

-31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-9.05%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.91%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и SPY

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.84%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

8.90%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

11.83%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

17.05%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

17.94%

+12.96%

Сравнение комиссий RFIX и SPY

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и SPY

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -14.76% for RFIX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.98% for SPY.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор