Сравнение RFIX с PFIX
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.38% vs -12.36% for PFIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
RFIX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.47% | -28.43% | -12.22% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 17.30% |
Correlation
The correlation between RFIX and PFIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between RFIX and PFIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
RFIX
PFIX
Сравнение RFIX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.48 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.74 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и PFIX
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -36.17% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -25.64% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -23.31% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -17.15% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 16.70% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и PFIX
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.85% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 21.31% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 29.19% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 38.46% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 38.23% | -7.22% |
Сравнение комиссий RFIX и PFIX
И RFIX, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и PFIX
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.65% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and PFIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.40%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, PFIX leads with -12.36% vs -15.38% for RFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFIX has performed better with a -12.36% return vs -15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 4.65% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while PFIX is Hedge Fund.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор