- CUSIP
- 82889N376
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 9 дек. 2024 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $46M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 231K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFIX
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции RFIX — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) показал доход в 3.97% с начала года и -15.55% за последние 12 месяцев.
Simplify Bond Bull ETF
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.82%.
Исторически 24% месяцев были с положительной доходностью, а 76% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RFIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 11 мар. 2026 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | 16.57% | -3.42% | -1.88% | -2.71% | 2.02% | -4.17% | -0.85% | 3.97% | ||||
| 2025 | -3.76% | 8.78% | -2.89% | -3.25% | -5.36% | 0.18% | -5.80% | -9.57% | 4.32% | -1.46% | -1.67% | -10.88% | -28.43% |
| 2024 | -12.22% | -12.22% |
Метрики бенчмарка
Simplify Bond Bull ETF has an annualized alpha of -18.47%, beta of -0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2024.
- This ETF participated in 72.17% of S&P 500 Index downside but only -48.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.47%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -48.39%
- Участие в снижении
- 72.17%
Комиссия
Комиссия RFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.50 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Bond Bull ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.84 |
Дивидендный доход | 4.40% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Bond Bull ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.70 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.43 | $1.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Bond Bull ETF показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 20 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Bond Bull ETF составляет 34.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.79%янв. 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| RFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -56.78% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -9.10% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -0.17% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -10.69% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 2.14% | +9.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFIX
Добавьте Simplify Bond Bull ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFIX