PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RFIX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 27.28% for QQQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

RFIX

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.52%
6 месяцев
3.23%
С начала года
3.18%
1 год
-12.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и QQQ

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		3.18%-28.43%-12.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%-1.98%

Correlation

The correlation between RFIX and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с RYSERFIX с SSFI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.47

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.00

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.29

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.13

-9.21

RFIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIX и QQQ

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-82.97%

+44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-11.96%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.26%

-5.29%

-29.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-32.66%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

3.36%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и QQQ

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.53%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

15.52%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

18.69%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

22.81%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

22.44%

+8.35%

Сравнение комиссий RFIX и QQQ

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и QQQ

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.69%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (8.34%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -12.67% for RFIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.43% for QQQ.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор