Сравнение RFIX с QQQ
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RFIX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.38% vs 34.88% for QQQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.
RFIX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам RFIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.47% | -28.43% | -12.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | -1.98% |
Correlation
The correlation between RFIX and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RFIX
QQQ
Сравнение RFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.86 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и QQQ
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -82.97% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.96% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -4.25% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -32.73% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 3.22% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и QQQ
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 8.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 14.57% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 17.96% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 22.69% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 22.42% | +8.59% |
Сравнение комиссий RFIX и QQQ
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и QQQ
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.65% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to RFIX (8.40%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 34.88% vs -15.38% for RFIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 34.88% return vs -15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.43% for QQQ.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор