PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RFIX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 41.82% for QQQ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и QQQ

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%-1.64%

Correlation

The correlation between RFIX and QQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с RYSERFIX с ABHY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RFIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.64

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.45

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.51

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

13.49

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.64

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.41

-1.17

Просадки

Сравнение просадок RFIX и QQQ

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-82.97%

+44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-11.96%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-0.26%

-31.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-32.79%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.11%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и QQQ

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.49%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

12.10%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

15.94%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

22.38%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

22.29%

+8.61%

Сравнение комиссий RFIX и QQQ

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и QQQ

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and QQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs -14.76% for RFIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.38% for QQQ.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор