Сравнение RFIX с SSFI
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 4.52% for SSFI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for SSFI.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и SSFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью 0.20%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSFI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и SSFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 0.20% | 6.62% | -2.24% |
Correlation
The correlation between RFIX and SSFI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between RFIX and SSFI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. SSFI — Ранг доходности на риск
RFIX
SSFI
Сравнение RFIX c SSFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | SSFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.72 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.48 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.15 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.04 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и SSFI
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и SSFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -16.07% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -2.64% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -2.27% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -7.57% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 0.83% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и SSFI
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | SSFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.43% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 2.73% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 3.96% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 5.76% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 5.76% | +25.14% |
Сравнение комиссий RFIX и SSFI
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSFI в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и SSFI
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SSFI в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFI Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF | 3.37% | 3.51% | 3.64% | 3.97% | 1.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and SSFI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs SSFI's -16.07%.
On 1-year performance, SSFI leads with 4.52% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SSFI has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSFI has performed better with a 4.52% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.37% for SSFI.
They also come from different issuers: Simplify and Day Hagan. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.81% for SSFI.
SSFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и SSFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор