Сравнение RAIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RAIL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.76% против 14.14% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. VOO — Ранг доходности на риск
RAIL
VOO
Сравнение RAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.31 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.83 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и VOO
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и VOO
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -33.99% | -64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -11.98% | -34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -24.52% | -47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -33.99% | -62.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -5.55% | -82.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -3.72% | -68.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 2.55% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и VOO
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 5.34% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 9.47% | +38.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 18.11% | +52.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 16.82% | +57.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 17.99% | +55.86% |