Сравнение RAIL с CVGI
RAIL (FreightCar America, Inc.) and CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) are both stocks. RAIL operates in Railroads (Industrials), while CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RAIL returned -6.24%/yr vs 3.60%/yr for CVGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CVGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -33.60%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 301.39%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CVGI по среднегодовой доходности: -6.24% против 3.60% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -33.60%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -6.24%
CVGI
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 35.68%
- С начала года
- 301.39%
- 6 месяцев
- 236.05%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам RAIL и CVGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -33.60% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 301.39% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
Correlation
The correlation between RAIL and CVGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between RAIL and CVGI shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$261.10M
CVGI:
$205.25M
RAIL:
$0.88
CVGI:
-$0.51
RAIL:
0.52
CVGI:
0.30
RAIL:
$469.01M
CVGI:
$650.70M
RAIL:
$69.61M
CVGI:
$74.77M
RAIL:
-$1.50M
CVGI:
$37.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CVGI — Ранг доходности на риск
RAIL
CVGI
Сравнение RAIL c CVGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | CVGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.30 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 17.52 | -17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.46 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CVGI
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CVGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -98.04% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -35.58% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -92.71% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -92.93% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -93.80% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.20% | -75.92% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -62.60% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 16.83% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CVGI
Текущая волатильность для FreightCar America, Inc. (RAIL) составляет 12.90%, в то время как у Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) волатильность равна 25.83%. Это указывает на то, что RAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 25.83% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 67.30% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.94% | 85.53% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.26% | 63.60% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.68% | 68.68% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CVGI
Ни RAIL, ни CVGI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CVGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CVGI
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.82M при выручке в 171.50M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.71M при выручке в 171.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 902.00K при выручке в 171.50M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and CVGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (25.83%) compared to RAIL (12.90%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs CVGI's -98.04%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и CVGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор