Сравнение RAIL с CVGI
RAIL (FreightCar America, Inc.) and CVGI (Commercial Vehicle Group, Inc.) are both stocks. RAIL operates in Railroads (Industrials), while CVGI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RAIL returned -5.60%/yr vs -1.52%/yr for CVGI. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CVGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 163.89%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CVGI по среднегодовой доходности: -5.60% против -1.52% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- -34.47%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- -5.60%
- Всё время*
- -3.77%
CVGI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -17.21%
- 6 месяцев
- 136.02%
- С начала года
- 163.89%
- 1 год
- 111.11%
- 3 года*
- -28.07%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -1.52%
- Всё время*
- -5.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.18M | $1.83M | $2.55M | |
| $1.63M | $1.77M | $2.01M |
Сравнение доходности по годам RAIL и CVGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -28.55% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 163.89% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
Correlation
The correlation between RAIL and CVGI is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between RAIL and CVGI shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$259.38M
CVGI:
$128.99M
RAIL:
-$0.38
CVGI:
-$0.40
RAIL:
0.56
CVGI:
0.19
RAIL:
6.98
CVGI:
0.96
RAIL:
$463.52M
CVGI:
$673.98M
RAIL:
$57.96M
CVGI:
$75.61M
RAIL:
$36.13M
CVGI:
$15.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CVGI — Ранг доходности на риск
RAIL
CVGI
Сравнение RAIL c CVGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | CVGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.26 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.35 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CVGI
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CVGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -98.04% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -34.26% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -92.05% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -92.71% | +21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -93.80% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -84.17% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.97% | -62.72% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 15.17% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CVGI
Текущая волатильность для FreightCar America, Inc. (RAIL) составляет 14.59%, в то время как у Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что RAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 21.36% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 71.90% | -27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 85.67% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 64.68% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 68.86% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CVGI
Ни RAIL, ни CVGI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CVGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CVGI
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.17M при выручке в 113.14M, что соответствует валовой рентабельности в 5.5%.
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.73M при выручке в 195.24M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 113.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.56M при выручке в 195.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.10M при выручке в 113.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.6%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -902.00K при выручке в 195.24M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and CVGI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGI has higher volatility (21.36%) compared to RAIL (14.59%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs CVGI's -98.04%.
CVGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и CVGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор