Сравнение RAIL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAIL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.76% против 12.25% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RAIL
SCHD
Сравнение RAIL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.55 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.84 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и SCHD
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и SCHD
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -33.37% | -65.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -12.74% | -34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -16.85% | -54.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -33.37% | -62.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -3.43% | -84.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -3.34% | -68.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.75% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и SCHD
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 2.33% | +23.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 7.96% | +40.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 15.69% | +54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 14.40% | +59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 16.70% | +57.15% |