Сравнение RAIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RAIL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.76% против 14.06% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. SPY — Ранг доходности на риск
RAIL
SPY
Сравнение RAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.27 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.56 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и SPY
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и SPY
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -55.19% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -12.05% | -34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -24.50% | -47.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -33.72% | -62.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -5.53% | -82.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -9.09% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 2.54% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и SPY
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 5.35% | +20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 9.50% | +38.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 19.06% | +51.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 17.06% | +57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 17.92% | +55.93% |