PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIL с MTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RAIL с MTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RAIL (FreightCar America, Inc.) and MTW (The Manitowoc Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, MTW in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -3.62%/yr vs -4.86%/yr for MTW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAIL и MTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FreightCar America, Inc. (RAIL) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAIL показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у MTW с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции RAIL превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: -3.62% против -4.86% соответственно.

RAIL

1 день
0.00%
1 месяц
17.66%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-19.62%
1 год
6.44%
3 года*
50.80%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-3.62%

MTW

1 день
2.98%
1 месяц
16.42%
С начала года
12.34%
6 месяцев
6.23%
1 год
13.67%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAIL и MTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIL
FreightCar America, Inc.		-16.35%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		12.34%31.33%-45.30%82.21%-50.73%39.67%-23.94%18.48%-62.46%64.46%

Correlation

The correlation between RAIL and MTW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г.

0.40

The correlation between RAIL and MTW shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RAIL:

$328.95M

MTW:

$480.42M

EPS

RAIL:

$0.88

MTW:

$0.21

Коэффициент P/E

RAIL:

10.48

MTW:

64.64

Коэффициент PEG

RAIL:

0.13

MTW:

2.02

Коэффициент P/S

RAIL:

0.65

MTW:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

RAIL:

$469.01M

MTW:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

RAIL:

$69.61M

MTW:

$409.50M

EBITDA (12 мес.)

RAIL:

-$1.50M

MTW:

$102.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FreightCar America, Inc.

The Manitowoc Company, Inc.

Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с WNCRAIL с SPYRAIL с VOORAIL с ALIZYRAIL с CAT
Часто сравнивают с MTW:
MTW с GENCMTW с CMCO

Доходность на риск

RAIL vs. MTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MTW
Ранг доходности на риск MTW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIL c MTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAILMTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.30

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.72

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.43

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

0.83

-0.61

RAIL vs. MTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MTW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIL и MTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAIL и MTW

Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и MTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAILMTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-95.19%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.34%

-31.74%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.67%

-63.27%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.67%

-73.11%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.23%

-83.39%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.39%

-69.10%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-40.16%

-31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

16.52%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIL и MTW

FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с The Manitowoc Company, Inc. (MTW) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAILMTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

11.13%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

31.07%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.81%

45.80%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.34%

49.42%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.76%

52.50%

+21.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIL и MTW

Ни RAIL, ни MTW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTW
The Manitowoc Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.41%0.52%
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAIL и MTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
64.31M
494.60M
(RAIL) Общая выручка
(MTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RAIL и MTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FreightCar America, Inc. и The Manitowoc Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
16.8%
19.3%
Активы портфеля
RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

MTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

MTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

MTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

RAIL and MTW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAIL has higher volatility (14.62%) compared to MTW (11.13%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs MTW's -95.19%.

MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAIL и MTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор