Сравнение RAIL с KNOP
RAIL (FreightCar America, Inc.) and KNOP (KNOT Offshore Partners LP) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, KNOP in Marine Shipping. Over the past 10 years, RAIL returned -6.11%/yr vs 2.20%/yr for KNOP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и KNOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -31.53%, что значительно ниже, чем у KNOP с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям KNOP по среднегодовой доходности: -6.11% против 2.20% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
KNOP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 73.70%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RAIL и KNOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 5.20% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
Correlation
The correlation between RAIL and KNOP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between RAIL and KNOP shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$269.27M
KNOP:
$366.59M
RAIL:
$0.88
KNOP:
$0.54
RAIL:
8.58
KNOP:
20.09
RAIL:
0.11
KNOP:
0.62
RAIL:
0.54
KNOP:
0.99
RAIL:
$469.01M
KNOP:
$372.42M
RAIL:
$69.61M
KNOP:
$104.27M
RAIL:
-$1.50M
KNOP:
$227.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. KNOP — Ранг доходности на риск
RAIL
KNOP
Сравнение RAIL c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | KNOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.49 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 15.05 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.99 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и KNOP
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и KNOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -74.53% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -16.51% | -33.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -38.64% | -33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -74.53% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -74.53% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.86% | -33.70% | -55.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.86% | -25.30% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 4.91% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и KNOP
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с KNOT Offshore Partners LP (KNOP) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 8.00% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.90% | 24.15% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.54% | 37.34% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 43.59% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 38.20% | +35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и KNOP
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.18% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и KNOP
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 17.20M при выручке в 92.01M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 14.70M при выручке в 92.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 92.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and KNOP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (12.69%) compared to KNOP (8.00%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs KNOP's -74.53%.
KNOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и KNOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор