Сравнение RAIL с KNOP
RAIL (FreightCar America, Inc.) and KNOP (KNOT Offshore Partners LP) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, KNOP in Marine Shipping. Over the past 10 years, RAIL returned -5.60%/yr vs 1.82%/yr for KNOP. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и KNOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у KNOP с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям KNOP по среднегодовой доходности: -5.60% против 1.82% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- -34.47%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- -5.60%
- Всё время*
- -3.77%
KNOP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 1.82%
- Всё время*
- 2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $533.39K | $563.53K | $830.16K | |
| $1.63M | $1.77M | $2.01M |
Сравнение доходности по годам RAIL и KNOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -28.55% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 2.35% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
Correlation
The correlation between RAIL and KNOP is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between RAIL and KNOP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$259.38M
KNOP:
$351.41M
RAIL:
-$0.38
KNOP:
$0.54
RAIL:
0.56
KNOP:
0.95
RAIL:
6.98
KNOP:
0.67
RAIL:
$463.52M
KNOP:
$372.42M
RAIL:
$57.96M
KNOP:
$104.27M
RAIL:
$36.13M
KNOP:
$227.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. KNOP — Ранг доходности на риск
RAIL
KNOP
Сравнение RAIL c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | KNOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.10 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.61 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIL и KNOP
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и KNOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -74.53% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -16.51% | -33.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -38.64% | -33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -74.53% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -74.53% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -35.50% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.97% | -25.44% | -46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 5.93% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и KNOP
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с KNOT Offshore Partners LP (KNOP) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 7.38% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 23.17% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 36.29% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 43.72% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 38.21% | +35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и KNOP
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.70% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и KNOP
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.17M при выручке в 113.14M, что соответствует валовой рентабельности в 5.5%.
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 17.20M при выручке в 92.01M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 113.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 14.70M при выручке в 92.01M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.10M при выручке в 113.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.6%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 92.01M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and KNOP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (14.59%) compared to KNOP (7.38%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs KNOP's -74.53%.
KNOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и KNOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор