Сравнение RAIL с WNC
RAIL (FreightCar America, Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, WNC in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -5.60%/yr vs 1.00%/yr for WNC. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью 50.51%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям WNC по среднегодовой доходности: -5.60% против 1.00% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- -34.47%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- -5.60%
- Всё время*
- -3.77%
WNC
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 50.51%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 1.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63M | $1.77M | $2.01M | |
| $17.39M | $20.12M | $12.77M |
Сравнение доходности по годам RAIL и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -28.55% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
WNC Wabash National Corporation | 50.51% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between RAIL and WNC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between RAIL and WNC shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$259.38M
WNC:
$517.77M
RAIL:
-$0.38
WNC:
-$1.90
RAIL:
0.56
WNC:
0.37
RAIL:
6.98
WNC:
1.77
RAIL:
$463.52M
WNC:
$1.42B
RAIL:
$57.96M
WNC:
$3.08M
RAIL:
$36.13M
WNC:
-$35.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. WNC — Ранг доходности на риск
RAIL
WNC
Сравнение RAIL c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.68 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.34 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIL и WNC
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -98.61% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -43.80% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -76.39% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -76.39% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -76.39% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -59.13% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.97% | -55.57% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 22.11% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и WNC
FreightCar America, Inc. (RAIL) и Wabash National Corporation (WNC) имеют волатильность 14.59% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 14.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 43.92% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 55.99% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 47.93% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 45.67% | +28.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и WNC
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
WNC Wabash National Corporation | 2.52% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и WNC
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.17M при выручке в 113.14M, что соответствует валовой рентабельности в 5.5%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.33M при выручке в 417.24M, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 113.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 417.24M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.10M при выручке в 113.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.6%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -22.89M при выручке в 417.24M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and WNC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (14.64%) compared to RAIL (14.59%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs WNC's -98.61%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор