Сравнение RAIL с WNC
RAIL (FreightCar America, Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, WNC in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -6.11%/yr vs -3.80%/yr for WNC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -31.53%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям WNC по среднегодовой доходности: -6.11% против -3.80% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
WNC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам RAIL и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
WNC Wabash National Corporation | -5.72% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between RAIL and WNC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.36 |
The correlation between RAIL and WNC shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$269.27M
WNC:
$326.32M
RAIL:
$0.88
WNC:
-$1.56
RAIL:
0.54
WNC:
0.23
RAIL:
$469.01M
WNC:
$1.47B
RAIL:
$69.61M
WNC:
$29.15M
RAIL:
-$1.50M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. WNC — Ранг доходности на риск
RAIL
WNC
Сравнение RAIL c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.46 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.00 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и WNC
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -98.61% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -43.80% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -76.39% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -76.39% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -76.39% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.86% | -74.40% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.86% | -55.55% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 21.67% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и WNC
Текущая волатильность для FreightCar America, Inc. (RAIL) составляет 12.69%, в то время как у Wabash National Corporation (WNC) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что RAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 13.46% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.90% | 38.15% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.54% | 51.28% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 46.43% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 44.99% | +28.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и WNC
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
WNC Wabash National Corporation | 4.00% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и WNC
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and WNC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (13.46%) compared to RAIL (12.69%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs WNC's -98.61%.
RAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор