Сравнение RAIL с CAT
RAIL (FreightCar America, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -5.60%/yr vs 29.38%/yr for CAT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 52.98%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -5.60% против 29.38% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- -34.47%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- -5.60%
- Всё время*
- -3.77%
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05B | $2.78B | $2.99B | |
| $1.63M | $1.77M | $2.01M |
Сравнение доходности по годам RAIL и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -28.55% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between RAIL and CAT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between RAIL and CAT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$259.38M
CAT:
$401.25B
RAIL:
-$0.38
CAT:
$23.20
RAIL:
0.56
CAT:
5.44
RAIL:
6.98
CAT:
20.77
RAIL:
$463.52M
CAT:
$74.73B
RAIL:
$57.96M
CAT:
$25.31B
RAIL:
$36.13M
CAT:
$16.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CAT — Ранг доходности на риск
RAIL
CAT
Сравнение RAIL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.91 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 15.40 | -16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CAT
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -73.43% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -26.36% | -23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -34.05% | -37.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -34.05% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -43.36% | -52.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -18.05% | -70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.97% | -19.71% | -52.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 6.71% | +23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CAT
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 12.70% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 31.59% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 39.42% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 31.72% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 31.36% | +42.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CAT
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CAT
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.17M при выручке в 113.14M, что соответствует валовой рентабельности в 5.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 113.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.10M при выручке в 113.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and CAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (14.59%) compared to CAT (12.70%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор