Сравнение RAIL с CAT
RAIL (FreightCar America, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RAIL in Railroads, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, RAIL returned -6.24%/yr vs 31.52%/yr for CAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -33.60%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -6.24% против 31.52% соответственно.
RAIL
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -33.60%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -6.24%
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам RAIL и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -33.60% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between RAIL and CAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between RAIL and CAT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RAIL:
$261.10M
CAT:
$431.41B
RAIL:
$0.88
CAT:
$20.07
RAIL:
8.32
CAT:
46.14
RAIL:
0.11
CAT:
3.05
RAIL:
0.52
CAT:
6.14
RAIL:
$469.01M
CAT:
$70.76B
RAIL:
$69.61M
CAT:
$23.01B
RAIL:
-$1.50M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CAT — Ранг доходности на риск
RAIL
CAT
Сравнение RAIL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 12.18 | -12.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 40.49 | -40.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.98 | -5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 1.02 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CAT
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -73.43% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -13.88% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -34.05% | -37.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -34.05% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -43.36% | -52.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.20% | -0.08% | -89.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -19.74% | -52.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 4.17% | +23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CAT
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 11.17% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 27.09% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.94% | 33.97% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.26% | 30.62% | +38.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.68% | 30.86% | +42.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CAT
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CAT
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
RAIL and CAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (12.90%) compared to CAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, RAIL dropped -98.88% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIL и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор