PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 25.70%/yr for XSMO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%3.30%

Correlation

The correlation between QVMS and XSMO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QVMS and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и XSMO

Секторы
QVMS
XSMO

Финансовые услуги

18.3%
12.3%

Промышленность

16.7%
19.5%

Технологии

15.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.0%

Здравоохранение

10.8%
13.9%

Энергетика

7.5%
3.1%

Недвижимость

7.1%
5.0%

Сырьевые материалы

4.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.1%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
XSMO
12.3%

Промышленность

QVMS
16.7%
XSMO
19.5%

Технологии

QVMS
15.5%
XSMO
20.9%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
XSMO
13.9%

Энергетика

QVMS
7.5%
XSMO
3.1%

Недвижимость

QVMS
7.1%
XSMO
5.0%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

QVMS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.91

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.73

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.02

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

13.74

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XSMO

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-58.06%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.89%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.76%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.13%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.68%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.12%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.15%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.76%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.68%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.12%

-2.87%

Сравнение комиссий QVMS и XSMO

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XSMO

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QVMS and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to QVMS (4.68%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

QVMS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.52% for XSMO.

QVMS is categorized as Multi-factor, while XSMO is Momentum. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.36% for XSMO.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор