PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с XSVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 10.61%/yr for XSVM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 27.27%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и XSVM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%7.77%

Correlation

The correlation between QVMS and XSVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between QVMS and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и XSVM

Секторы
QVMS
XSVM

Финансовые услуги

18.0%
42.7%

Технологии

16.7%
2.9%

Промышленность

16.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
15.6%

Здравоохранение

11.1%
1.7%

Недвижимость

7.1%
7.7%

Энергетика

5.6%
5.7%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
XSVM
42.7%

Технологии

QVMS
16.7%
XSVM
2.9%

Промышленность

QVMS
16.3%
XSVM
4.7%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
XSVM
15.6%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
XSVM
1.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
XSVM
7.7%

Энергетика

QVMS
5.6%
XSVM
5.7%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
XSVM
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
XSVM
1.8%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
XSVM
2.1%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
XSVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с OMFS
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

QVMS vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.13

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.08

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.82

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.85

+1.25

QVMS vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XSVM

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-62.57%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.08%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-26.21%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-26.21%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.51%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.24%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XSVM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.08%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.09%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

22.45%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

25.00%

-3.86%

Сравнение комиссий QVMS и XSVM

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XSVM

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QVMS and XSVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (4.48%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, XSVM leads with 10.61% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSVM has performed better with a 10.61% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.14% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while XSVM is Momentum. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор