Сравнение QVMS с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
QVMS и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или XSVM.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и XSVM
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 8.22%.
QVMS
14.16%
2.56%
11.35%
28.33%
N/A
N/A
XSVM
8.22%
3.80%
5.74%
20.28%
14.42%
10.72%
Основные характеристики
| QVMS | XSVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 4.00 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 21.89% |
| Макс. просадка | -24.77% | -62.57% |
| Текущая просадка | -4.10% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и XSVM
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между QVMS и XSVM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и XSVM
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XSVM в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.57% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и XSVM
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и XSVM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.92%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.