Сравнение QVMS с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
QVMS и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или XSVM.
Корреляция
Корреляция между QVMS и XSVM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и XSVM
Основные характеристики
QVMS:
-0.17
XSVM:
-0.48
QVMS:
-0.09
XSVM:
-0.56
QVMS:
0.99
XSVM:
0.93
QVMS:
-0.15
XSVM:
-0.44
QVMS:
-0.49
XSVM:
-1.24
QVMS:
8.40%
XSVM:
9.29%
QVMS:
23.80%
XSVM:
24.14%
QVMS:
-28.05%
XSVM:
-62.57%
QVMS:
-23.55%
XSVM:
-22.69%
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -14.29%.
QVMS
-15.95%
-9.24%
-17.32%
-3.41%
N/A
N/A
XSVM
-14.29%
-8.90%
-15.89%
-10.77%
19.24%
7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и XSVM
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMS и XSVM
QVMS
XSVM
Сравнение QVMS c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и XSVM
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XSVM в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.65% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.37% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и XSVM
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и XSVM
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.