PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QVMSXSVM
Дох-ть с нач. г.16.68%9.50%
Дох-ть за 1 год37.71%28.33%
Дох-ть за 3 года4.09%2.82%
Коэф-т Шарпа1.761.20
Коэф-т Сортино2.641.92
Коэф-т Омега1.321.22
Коэф-т Кальмара1.911.70
Коэф-т Мартина10.534.90
Индекс Язвы3.47%5.49%
Дневная вол-ть20.74%22.45%
Макс. просадка-24.77%-62.57%
Текущая просадка-0.71%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QVMS и XSVM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XSVM

С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.45%
6.42%
QVMS
XSVM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и XSVM

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53
XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа QVMS и XSVM

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.20
QVMS
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XSVM

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XSVM в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.21%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.55%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XSVM

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-1.15%
QVMS
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XSVM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
9.70%
QVMS
XSVM