Сравнение XSMO с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.75% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и FCPVX
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
XSMO vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
XSMO
FCPVX
Сравнение XSMO c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.30 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и FCPVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и FCPVX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и FCPVX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -57.65% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.40% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -23.81% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -44.59% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -7.82% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.02% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.88% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и FCPVX
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.37% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.15% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 21.94% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.87% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.28% | +1.77% |