Сравнение XSMO с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и FCPVX
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 12.03% против 3.59% соответственно.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
Основные характеристики
| XSMO | FCPVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 4.79 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 19.33% |
| Макс. просадка | -58.07% | -58.43% |
| Текущая просадка | -3.67% | -4.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и FCPVX
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и FCPVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и FCPVX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FCPVX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и FCPVX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и FCPVX
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.