PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMO с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с FCPVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или FCPVX.

Корреляция

Корреляция между XSMO и FCPVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.24

FCPVX:

-0.24

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.58

FCPVX:

-0.10

Коэф-т Омега

XSMO:

1.07

FCPVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.27

FCPVX:

-0.17

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.77

FCPVX:

-0.49

Индекс Язвы

XSMO:

8.76%

FCPVX:

8.49%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.16%

FCPVX:

23.16%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

XSMO:

-12.80%

FCPVX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 10.51% против 2.00% соответственно.

XSMO

С начала года

-3.01%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-11.10%

1 год

6.37%

5 лет

15.25%

10 лет

10.51%

FCPVX

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-5.38%

5 лет

12.12%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSMO и FCPVX

XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и FCPVX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FCPVX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.86%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.64%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и FCPVX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и FCPVX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...