PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с FCPVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 11.05%/yr for FCPVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 14.63% против 11.05% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

FCPVX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.20%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.62%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		18.50%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Correlation

The correlation between XSMO and FCPVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.84

The correlation between XSMO and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFASXSMO с CALF
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с FDSCXFCPVX с FSDIXFCPVX с FEDDXFCPVX с WAMCXFCPVX с AVUS

Доходность на риск

XSMO vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOFCPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.87

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.31

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.56

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPVX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XSMO и FCPVX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FCPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-57.65%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.31%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.81%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.81%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-44.59%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.04%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.97%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и FCPVX

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 6.12% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.96%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.74%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.86%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

20.96%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.36%

+1.76%

Сравнение комиссий XSMO и FCPVX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и FCPVX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FCPVX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.57%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and FCPVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to FCPVX (5.96%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs FCPVX's -57.65%.

FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и FCPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор