PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMO с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и FCPVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XSMO с FCPVX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.33

FCPVX:

0.10

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.70

FCPVX:

0.28

Коэф-т Омега

XSMO:

1.09

FCPVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.36

FCPVX:

0.07

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.98

FCPVX:

0.22

Индекс Язвы

XSMO:

9.07%

FCPVX:

8.10%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.40%

FCPVX:

23.64%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

FCPVX:

-57.60%

Текущая просадка

XSMO:

-10.08%

FCPVX:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.24% соответственно.

XSMO

С начала года

0.01%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-9.43%

1 год

7.71%

3 года

11.31%

5 лет

14.58%

10 лет

10.56%

FCPVX

С начала года

-5.60%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-12.35%

1 год

1.29%

3 года

4.26%

5 лет

15.90%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Fidelity Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий XSMO и FCPVX

XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и FCPVX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FCPVX в 6.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.83%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		6.50%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%11.36%12.26%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и FCPVX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FCPVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и FCPVX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...