Сравнение XSMO с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
XSMO и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или VIOG.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и VIOG
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.25% соответственно.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
VIOG
14.50%
1.50%
8.49%
28.28%
10.33%
10.25%
Основные характеристики
| XSMO | VIOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 9.11 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 19.71% |
| Макс. просадка | -58.07% | -41.73% |
| Текущая просадка | -3.67% | -4.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и VIOG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и VIOG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VIOG в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.07% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и VIOG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и VIOG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.