PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и VIOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XSMO и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.33

VIOG:

-0.02

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.70

VIOG:

0.15

Коэф-т Омега

XSMO:

1.09

VIOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.36

VIOG:

-0.02

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.98

VIOG:

-0.04

Индекс Язвы

XSMO:

9.07%

VIOG:

10.13%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.40%

VIOG:

24.22%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

XSMO:

-10.08%

VIOG:

-14.58%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.14% соответственно.


XSMO

С начала года

0.01%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-9.43%

1 год

7.71%

3 года

11.31%

5 лет

14.58%

10 лет

10.56%

VIOG

С начала года

-4.96%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-1.26%

3 года

4.89%

5 лет

10.48%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Сравнение комиссий XSMO и VIOG

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VIOG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VIOG в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.83%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.20%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VIOG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VIOG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VIOG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...