PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с VIOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 10.87%/yr for VIOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 14.63% против 10.87% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between XSMO and VIOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between XSMO and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и VIOG

Секторы
XSMO
VIOG

Технологии

20.9%
19.7%

Промышленность

19.5%
19.5%

Здравоохранение

13.9%
14.6%

Финансовые услуги

12.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.1%

Недвижимость

5.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.7%

Коммунальные услуги

4.0%
1.7%

Энергетика

3.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.3%

Технологии

XSMO
20.9%
VIOG
19.7%

Промышленность

XSMO
19.5%
VIOG
19.5%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
VIOG
14.6%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
VIOG
10.9%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
VIOG
3.1%

Недвижимость

XSMO
5.0%
VIOG
6.6%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
VIOG
2.7%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
VIOG
1.7%

Энергетика

XSMO
3.1%
VIOG
4.1%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
VIOG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с SLYGXSMO с DFASXSMO с CALF
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с ISCG

Доходность на риск

XSMO vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.63

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.41

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.15

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

10.76

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XSMO и VIOG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-41.73%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.03%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-27.35%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-29.15%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-41.73%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.06%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.62%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и VIOG

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.53%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.51%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.48%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

21.48%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.84%

+1.28%

Сравнение комиссий XSMO и VIOG

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и VIOG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIOG в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSMO and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to VIOG (4.53%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs VIOG's -41.73%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 10.87% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VIOG has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while VIOG is Small Cap Growth Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.15% for VIOG.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор