Сравнение XSMO с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
XSMO и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.98% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и VIOG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
XSMO vs. VIOG — Ранг доходности на риск
XSMO
VIOG
Сравнение XSMO c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.34 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.42 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и VIOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и VIOG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и VIOG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -41.73% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.82% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.15% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.73% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.05% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -7.69% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.43% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и VIOG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.22% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.07% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.01% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.53% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.82% | +1.23% |