PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSMO и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.65%
343.08%
XSMO
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.23

XSVM:

-0.47

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.52

XSVM:

-0.55

Коэф-т Омега

XSMO:

1.07

XSVM:

0.93

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.24

XSVM:

-0.44

Коэф-т Мартина

XSMO:

0.71

XSVM:

-1.17

Индекс Язвы

XSMO:

8.29%

XSVM:

9.76%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.26%

XSVM:

24.35%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

XSVM:

-19.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.34% соответственно.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-6.13%

1 год

5.64%

5 лет

15.23%

10 лет

9.90%

XSVM

С начала года

-11.20%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-11.08%

5 лет

19.15%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и XSVM

И XSMO, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.23
XSVM: -0.47
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.52
XSVM: -0.55
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSMO: 1.07
XSVM: 0.93
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.24
XSVM: -0.44
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 0.71
XSVM: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.47
XSMO
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и XSVM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XSVM в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и XSVM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-19.90%
XSMO
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и XSVM

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.45%
12.89%
XSMO
XSVM