Сравнение XSMO с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
XSMO и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или XSVM.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и XSVM
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.72% соответственно.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
XSVM
8.22%
3.80%
5.74%
20.28%
14.42%
10.72%
Основные характеристики
| XSMO | XSVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 4.00 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 5.50% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 21.89% |
| Макс. просадка | -58.07% | -62.57% |
| Текущая просадка | -3.67% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и XSVM
И XSMO, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и XSVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и XSVM
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности XSVM в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.57% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и XSVM
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и XSVM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 8.72%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.