PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с XSVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 12.70%/yr for XSVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 14.63% против 12.70% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between XSMO and XSVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.83

The correlation between XSMO and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и XSVM

Секторы
XSMO
XSVM

Технологии

20.9%
7.8%

Промышленность

19.5%
6.7%

Здравоохранение

13.9%
1.4%

Финансовые услуги

12.3%
38.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
17.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Недвижимость

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.9%

Коммунальные услуги

4.0%
1.3%

Энергетика

3.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.3%

Технологии

XSMO
20.9%
XSVM
7.8%

Промышленность

XSMO
19.5%
XSVM
6.7%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
XSVM
1.4%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
XSVM
38.8%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
XSVM
17.0%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
XSVM
1.9%

Недвижимость

XSMO
5.0%
XSVM
5.0%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
XSVM
2.9%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
XSVM
1.3%

Энергетика

XSMO
3.1%
XSVM
9.9%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
XSVM
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFASXSMO с CALF
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRXXSVM с SVAL

Доходность на риск

XSMO vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.05

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.77

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.60

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XSMO и XSVM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-62.57%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.08%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.21%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-26.21%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-49.02%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.07%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-11.56%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.27%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и XSVM

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.29%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.11%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.60%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

22.72%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

25.09%

-0.97%

Сравнение комиссий XSMO и XSVM

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и XSVM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XSVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and XSVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 12.70% for XSVM. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор