Сравнение XSMO с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
XSMO и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 7.44% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 13.86% против 12.42% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
XSVM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и XSVM
И XSMO, и XSVM имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
XSMO vs. XSVM — Ранг доходности на риск
XSMO
XSVM
Сравнение XSMO c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.79 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.78 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и XSVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и XSVM
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XSVM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.97% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и XSVM
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -62.57% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.08% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -26.21% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -49.02% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -4.51% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -11.65% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.12% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и XSVM
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.35% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.22% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.35% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.97% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 25.06% | -1.02% |