PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с DWAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 13.13%/yr for DWAS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 14.63% против 13.13% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

DWAS

1 день
1.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
20.65%
6 месяцев
19.04%
1 год
42.75%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		20.65%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between XSMO and DWAS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.86

The correlation between XSMO and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и DWAS

Секторы
XSMO
DWAS

Технологии

20.9%
18.6%

Промышленность

19.5%
16.9%

Здравоохранение

13.9%
28.2%

Финансовые услуги

12.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.0%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Недвижимость

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.1%

Коммунальные услуги

4.0%
0.3%

Энергетика

3.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Технологии

XSMO
20.9%
DWAS
18.6%

Промышленность

XSMO
19.5%
DWAS
16.9%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
DWAS
28.2%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
DWAS
13.0%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
DWAS
6.0%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
DWAS
4.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
DWAS
1.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
DWAS
1.1%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
DWAS
0.3%

Энергетика

XSMO
3.1%
DWAS
7.7%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
DWAS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFASXSMO с CALF
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR

Доходность на риск

XSMO vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMODWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.88

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.57

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.29

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

14.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMODWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XSMO и DWAS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMODWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-46.16%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.02%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-33.83%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-33.83%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-46.16%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.25%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.30%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и DWAS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.12%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMODWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

16.92%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.84%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

25.71%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

26.60%

-2.48%

Сравнение комиссий XSMO и DWAS

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и DWAS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and DWAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.66%) compared to XSMO (6.12%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 13.13% for DWAS. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.01% for DWAS.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.60% for DWAS.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор