PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и DWAS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSMO и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.96%
222.39%
XSMO
DWAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.34

DWAS:

-0.23

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.67

DWAS:

-0.14

Коэф-т Омега

XSMO:

1.08

DWAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.35

DWAS:

-0.20

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.04

DWAS:

-0.56

Индекс Язвы

XSMO:

8.23%

DWAS:

12.04%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.27%

DWAS:

28.82%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

DWAS:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.86% соответственно.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.63%

1 год

6.22%

5 лет

16.03%

10 лет

9.88%

DWAS

С начала года

-16.45%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-8.57%

5 лет

11.99%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и DWAS

XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.34
DWAS: -0.23
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.67
DWAS: -0.14
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XSMO: 1.08
DWAS: 0.98
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.35
DWAS: -0.20
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 1.04
DWAS: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.23
XSMO
DWAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и DWAS

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DWAS в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и DWAS

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-26.56%
XSMO
DWAS

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и DWAS

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
13.60%
XSMO
DWAS