Сравнение XSMO с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
XSMO и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или DWAS.
Корреляция
Корреляция между XSMO и DWAS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и DWAS
Основные характеристики
XSMO:
0.70
DWAS:
-0.02
XSMO:
1.15
DWAS:
0.15
XSMO:
1.14
DWAS:
1.02
XSMO:
1.24
DWAS:
-0.03
XSMO:
3.17
DWAS:
-0.07
XSMO:
4.57%
DWAS:
6.48%
XSMO:
20.81%
DWAS:
24.90%
XSMO:
-58.07%
DWAS:
-46.17%
XSMO:
-11.33%
DWAS:
-16.77%
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.44% соответственно.
XSMO
-1.38%
-6.24%
-0.61%
13.56%
10.80%
10.66%
DWAS
-5.31%
-9.21%
-6.24%
-0.52%
8.81%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и DWAS
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMO и DWAS
XSMO
DWAS
Сравнение XSMO c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и DWAS
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DWAS в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.64% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.83% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и DWAS
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и DWAS
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 4.61%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.