PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.61%
80.90%
XSMO
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.34

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.67

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

XSMO:

1.08

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.35

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.04

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

XSMO:

8.23%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.27%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.63%

1 год

6.22%

5 лет

16.03%

10 лет

9.88%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и AVUV

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.34
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.67
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSMO: 1.08
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.35
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 1.04
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.20
XSMO
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и AVUV

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и AVUV

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-21.36%
XSMO
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 14.50%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
15.36%
XSMO
AVUV