PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSMO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSMO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.53%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.88%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

XSMO

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
15.51%
С начала года
23.88%
1 год
31.18%
3 года*
21.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.06%
Всё время*
9.21%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
$22.77M$22.28M$21.43M

Сравнение доходности по годам XSMO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.88%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%4.96%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between XSMO and AVUV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between XSMO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и AVUV

Секторы
XSMO
AVUV

Промышленность

19.8%
13.5%

Технологии

17.8%
7.4%

Здравоохранение

16.9%
5.3%

Финансовые услуги

13.4%
27.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
18.5%

Сырьевые материалы

6.0%
4.8%

Недвижимость

4.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.4%
0.2%

Энергетика

2.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Промышленность

XSMO
19.8%
AVUV
13.5%

Технологии

XSMO
17.8%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

XSMO
16.9%
AVUV
5.3%

Финансовые услуги

XSMO
13.4%
AVUV
27.8%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
AVUV
18.5%

Сырьевые материалы

XSMO
6.0%
AVUV
4.8%

Недвижимость

XSMO
4.6%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.0%
AVUV
2.9%

Коммунальные услуги

XSMO
3.4%
AVUV
0.2%

Энергетика

XSMO
2.7%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.5%
AVUV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с FCPVXXSMO с SLYG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSMO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.37

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.43

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

5.00

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

15.79

-5.88

XSMO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и AVUV

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-49.42%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.95%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-28.79%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.79%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.17%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-7.77%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и AVUV

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.50%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.62%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.77%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

22.39%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

28.01%

-3.86%

Сравнение комиссий XSMO и AVUV

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и AVUV

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and AVUV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.02%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 11.53% for XSMO. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.53% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор