PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSMO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XSMO с AVUV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

XSMO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.31

AVUV:

-0.15

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.71

AVUV:

0.11

Коэф-т Омега

XSMO:

1.09

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.37

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.02

AVUV:

-0.12

Индекс Язвы

XSMO:

9.09%

AVUV:

10.99%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.43%

AVUV:

25.71%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

XSMO:

-10.10%

AVUV:

-16.65%

Доходность по периодам

XSMO

С начала года

0.00%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-9.24%

1 год

7.70%

3 года

10.66%

5 лет

13.42%

10 лет

10.49%

AVUV

С начала года

-8.51%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-3.83%

3 года

5.30%

5 лет

17.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий XSMO и AVUV

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и AVUV

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AVUV в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.83%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.81%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и AVUV

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 5.38%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...