PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 9.45%/yr vs 15.12%/yr for XMMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 14.42%.

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и XMMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%6.25%

Correlation

The correlation between QVMS and XMMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between QVMS and XMMO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и XMMO

Секторы
QVMS
XMMO

Финансовые услуги

18.0%
2.5%

Технологии

16.7%
10.7%

Промышленность

16.3%
41.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
2.2%

Здравоохранение

11.1%
7.2%

Недвижимость

7.1%
4.8%

Энергетика

5.6%
9.2%

Сырьевые материалы

5.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.4%

Финансовые услуги

QVMS
18.0%
XMMO
2.5%

Технологии

QVMS
16.7%
XMMO
10.7%

Промышленность

QVMS
16.3%
XMMO
41.5%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.4%
XMMO
2.2%

Здравоохранение

QVMS
11.1%
XMMO
7.2%

Недвижимость

QVMS
7.1%
XMMO
4.8%

Энергетика

QVMS
5.6%
XMMO
9.2%

Сырьевые материалы

QVMS
5.0%
XMMO
6.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.8%
XMMO
2.9%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
XMMO
5.6%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
XMMO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

QVMS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.11

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.62

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.50

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.75

+4.34

QVMS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XMMO

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-55.37%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.15%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.93%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-27.91%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-9.15%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.42%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.86%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

17.59%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

20.67%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.76%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.35%

-1.21%

Сравнение комиссий QVMS и XMMO

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XMMO

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and XMMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (6.86%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 15.12% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 15.12% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

QVMS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.61% for XMMO.

QVMS is categorized as Multi-factor, while XMMO is Momentum. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.35% for XMMO.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор