Сравнение XMMO с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

XMMO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности XMMO и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMO и FMTM

	2026 (YTD)	2025
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	6.86%	20.76%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

XMMO

1 день: 1.85%

1 месяц: -2.62%

С начала года: 6.86%

6 месяцев: 9.51%

1 год: 29.37%

3 года*: 25.85%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 18.41%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:

XMMO с SPMO XMMO с XMHQ XMMO с VOO XMMO с SPGP XMMO с MTUM XMMO с QMOM XMMO с RFV

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с QQQM

Сравнение комиссий XMMO и FMTM

XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

XMMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XMMO	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	1.68	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.20	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.30	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	3.23	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.42	12.18	-0.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XMMO	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	1.68	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	1.71	-1.16

Корреляция

Корреляция между XMMO и FMTM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и FMTM

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и FMTM

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	XMMO	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.37%	-12.12%	-43.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.81%	-12.12%	-0.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.91%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.74%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.62%	-6.27%	+3.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.52%	-1.89%	-7.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.21%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и FMTM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.04%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XMMO	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.04%	10.78%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.39%	19.28%	-4.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.03%	23.38%	-1.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.27%	23.19%	-1.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.11%	23.19%	-1.08%

Сравнение XMMO с FMTM

Доходность

Сравнение доходности XMMO и FMTM

Сравнение доходности по годам XMMO и FMTM

Доходность по периодам

XMMO

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XMMO и FMTM

Доходность на риск

XMMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

XMMO

FMTM

Сравнение XMMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XMMO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и FMTM

Просадки

Сравнение просадок XMMO и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)