PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с FMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. XMMO is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, XMMO returned 36.97% vs 63.62% for FMTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и FMTM

2026 (YTD)2025
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%20.76%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.75%27.90%

Correlation

The correlation between XMMO and FMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.78

The correlation between XMMO and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHGFMTM с SPY

Доходность на риск

XMMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.80

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.43

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.28

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

20.62

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.38

-1.81

Просадки

Сравнение просадок XMMO и FMTM

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-12.12%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.12%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-1.89%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.10%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и FMTM

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.52%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.83%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

22.82%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.94%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.94%

-0.67%

Сравнение комиссий XMMO и FMTM

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и FMTM

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности FMTM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and FMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to FMTM (6.52%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 36.97% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.22% for FMTM.

Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор