Сравнение XMMO с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
XMMO и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.04% соответственно.
XMMO
42.74%
2.49%
10.77%
56.93%
17.58%
15.79%
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
Основные характеристики
| XMMO | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 17.85% |
| Макс. просадка | -55.37% | -58.19% |
| Текущая просадка | -3.07% | -4.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и XMHQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между XMMO и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и XMHQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XMHQ в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и XMHQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и XMHQ
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.99% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.