PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMMO с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с XMHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 18.39%/yr vs 12.99%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMMO показывает доходность 15.38%, а XMHQ немного выше – 15.60%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 18.39% против 12.99% соответственно.

XMMO

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
13.16%
С начала года
15.38%
1 год
23.91%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.39%
Всё время*
12.27%

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF
$62.05M$68.99M$66.59M

Сравнение доходности по годам XMMO и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		15.38%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between XMMO and XMHQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.80

The correlation between XMMO and XMHQ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и XMHQ

Секторы
XMMO
XMHQ

Промышленность

37.0%
30.2%

Технологии

12.9%
18.5%

Сырьевые материалы

10.2%
1.5%

Энергетика

8.4%
6.9%

Здравоохранение

8.1%
16.0%

Недвижимость

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Финансовые услуги

2.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.1%

Промышленность

XMMO
37.0%
XMHQ
30.2%

Технологии

XMMO
12.9%
XMHQ
18.5%

Сырьевые материалы

XMMO
10.2%
XMHQ
1.5%

Энергетика

XMMO
8.4%
XMHQ
6.9%

Здравоохранение

XMMO
8.1%
XMHQ
16.0%

Недвижимость

XMMO
7.2%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

XMMO
6.0%
XMHQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

XMMO
5.0%
XMHQ
9.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.9%
XMHQ
15.1%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.7%
XMHQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
XMHQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с XSMOXMMO с SPGP
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM

Доходность на риск

XMMO vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMMO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

5.92

+1.07

XMMO vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и XMHQ

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-58.19%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-8.85%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.56%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-25.47%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-36.90%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-0.38%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.21%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.97%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и XMHQ

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

3.47%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

11.17%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

15.24%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.59%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

20.64%

+1.81%

Сравнение комиссий XMMO и XMHQ

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и XMHQ

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and XMHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.39% vs 12.99% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.39% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMMO is categorized as Momentum, while XMHQ is Quality Factor. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор