Сравнение XMMO с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
XMMO и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или XMHQ.
Основные характеристики
| XMMO | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 46.01% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 18.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 16.88% |
| Макс. просадка | -55.37% | -58.19% |
| Current Drawdown | -0.60% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и XMHQ
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 15.22% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и XMHQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и XMHQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XMHQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.60% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и XMHQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и XMHQ
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.