PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMMO с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMMO и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XMMO с XMHQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

XMMO и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMMO:

0.39

XMHQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

XMMO:

0.66

XMHQ:

-0.05

Коэф-т Омега

XMMO:

1.09

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

XMMO:

0.35

XMHQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

XMMO:

1.02

XMHQ:

-0.38

Индекс Язвы

XMMO:

8.56%

XMHQ:

8.92%

Дневная вол-ть

XMMO:

24.56%

XMHQ:

22.95%

Макс. просадка

XMMO:

-55.37%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

XMMO:

-8.46%

XMHQ:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.94% соответственно.

XMMO

С начала года

0.89%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-7.80%

1 год

9.03%

3 года

16.34%

5 лет

16.69%

10 лет

15.15%

XMHQ

С начала года

-0.99%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-3.51%

3 года

14.11%

5 лет

15.79%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий XMMO и XMHQ

XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMMO и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMMO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и XMHQ

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XMHQ в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.24%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и XMHQ

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и XMHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...