Сравнение XMMO с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
XMMO и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между XMMO и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и XMHQ
Основные характеристики
XMMO:
2.08
XMHQ:
1.07
XMMO:
2.90
XMHQ:
1.59
XMMO:
1.36
XMHQ:
1.19
XMMO:
4.46
XMHQ:
1.89
XMMO:
13.26
XMHQ:
4.48
XMMO:
3.13%
XMHQ:
4.36%
XMMO:
19.97%
XMHQ:
18.24%
XMMO:
-55.37%
XMHQ:
-58.19%
XMMO:
-8.27%
XMHQ:
-8.41%
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.61% соответственно.
XMMO
39.54%
-2.89%
9.65%
41.46%
16.34%
15.41%
XMHQ
18.56%
-2.05%
2.32%
19.52%
15.57%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и XMHQ
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и XMHQ
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XMHQ в 4.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.21% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.92% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и XMHQ
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и XMHQ
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 6.18% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.