Сравнение XMMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
XMMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или QMOM.
Основные характеристики
| XMMO | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 16.50% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 36.56% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 18.89% |
| Макс. просадка | -55.37% | -39.13% |
| Current Drawdown | -0.60% | -11.15% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и QMOM
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 16.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и QMOM
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и QMOM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QMOM в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.75% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и QMOM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и QMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.06%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.