Сравнение XMMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
XMMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или QMOM.
Корреляция
Корреляция между XMMO и QMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и QMOM
Основные характеристики
XMMO:
1.11
QMOM:
1.08
XMMO:
1.66
QMOM:
1.56
XMMO:
1.20
QMOM:
1.19
XMMO:
2.33
QMOM:
1.23
XMMO:
5.53
QMOM:
5.74
XMMO:
3.92%
QMOM:
3.95%
XMMO:
19.46%
QMOM:
20.97%
XMMO:
-55.37%
QMOM:
-39.13%
XMMO:
-6.07%
QMOM:
-5.39%
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 4.54%.
XMMO
3.51%
-1.40%
8.53%
26.03%
15.73%
15.30%
QMOM
4.54%
-0.53%
11.55%
25.49%
14.49%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и QMOM
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMMO и QMOM
XMMO
QMOM
Сравнение XMMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и QMOM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QMOM в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.34% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и QMOM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и QMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.09%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.