PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. XMMO is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.68%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMMO показывает доходность 24.24%, а QMOM немного выше – 24.29%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 19.68% против 13.78% соответственно.

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between XMMO and QMOM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between XMMO and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и QMOM

Секторы
XMMO
QMOM

Промышленность

41.1%
37.5%

Технологии

16.7%
23.9%

Энергетика

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

7.2%
9.0%

Здравоохранение

6.3%
8.9%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.4%

Финансовые услуги

2.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.6%

Промышленность

XMMO
41.1%
QMOM
37.5%

Технологии

XMMO
16.7%
QMOM
23.9%

Энергетика

XMMO
7.7%
QMOM
5.5%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
QMOM
9.0%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
QMOM
8.9%

Недвижимость

XMMO
6.1%
QMOM

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
QMOM
2.0%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
QMOM
7.4%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
QMOM
1.9%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
QMOM
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
QMOM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с SPGPXMMO с RFVXMMO с FMTM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Доходность на риск

XMMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.30

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.84

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.39

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

8.74

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XMMO и QMOM

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-39.13%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.65%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-26.46%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-26.82%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-39.13%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.91%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.45%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и QMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 7.69%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.27%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

19.79%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

23.30%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

24.19%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

26.48%

-4.22%

Сравнение комиссий XMMO и QMOM

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и QMOM

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and QMOM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to XMMO (7.69%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.68% vs 13.78% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.68% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.28% for QMOM.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор