Сравнение XMMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XMMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 33.38%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 15.79% против 13.29% соответственно.
XMMO
42.74%
2.49%
10.77%
56.93%
17.58%
15.79%
MTUM
33.38%
-0.12%
11.57%
40.16%
12.58%
13.29%
Основные характеристики
| XMMO | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 18.45% |
| Макс. просадка | -55.37% | -34.08% |
| Текущая просадка | -3.07% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и MTUM
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между XMMO и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и MTUM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MTUM в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и MTUM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и MTUM
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.