Сравнение XMMO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XMMO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или MTUM.
Корреляция
Корреляция между XMMO и MTUM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и MTUM
Основные характеристики
XMMO:
1.35
MTUM:
1.54
XMMO:
1.98
MTUM:
2.09
XMMO:
1.24
MTUM:
1.28
XMMO:
2.87
MTUM:
2.26
XMMO:
6.82
MTUM:
8.76
XMMO:
3.92%
MTUM:
3.35%
XMMO:
19.48%
MTUM:
19.09%
XMMO:
-55.37%
MTUM:
-34.08%
XMMO:
-5.22%
MTUM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.82% соответственно.
XMMO
4.46%
-0.50%
11.58%
26.03%
15.76%
15.41%
MTUM
10.90%
5.58%
17.33%
30.35%
12.28%
13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и MTUM
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMMO и MTUM
XMMO
MTUM
Сравнение XMMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и MTUM
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MTUM в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.67% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и MTUM
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.