Сравнение QVMS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QVMS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и SOXQ
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QVMS
SOXQ
Сравнение QVMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.08 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.68 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.79 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 17.49 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.08 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и SOXQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и SOXQ
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и SOXQ
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -46.01% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -17.44% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.78% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -13.37% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.78% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 6.27%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 12.69% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 26.33% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 40.14% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 36.10% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 36.10% | -14.69% |