PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%19.41%

Correlation

The correlation between QVMS and SOXQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between QVMS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и SOXQ

Секторы
QVMS
SOXQ

Финансовые услуги

18.3%
0.0%

Промышленность

16.7%

-

Технологии

15.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Энергетика

7.5%

-

Недвижимость

7.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
SOXQ
0.0%

Промышленность

QVMS
16.7%
SOXQ

-

Технологии

QVMS
15.5%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
SOXQ

-

Здравоохранение

QVMS
10.8%
SOXQ

-

Энергетика

QVMS
7.5%
SOXQ

-

Недвижимость

QVMS
7.1%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QVMS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
5.11

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.02

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

11.08

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

42.47

-29.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

5.11

-3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.96

-0.62

Просадки

Сравнение просадок QVMS и SOXQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-46.01%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.59%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-39.36%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-12.95%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.06%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.68%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

13.55%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

26.81%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

33.80%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

36.38%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

36.38%

-15.13%

Сравнение комиссий QVMS и SOXQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и SOXQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and SOXQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QVMS (4.68%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QVMS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.26% for SOXQ.

QVMS is categorized as Multi-factor, while SOXQ is Semiconductors. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор