PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с RWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 18.46%/yr for RWK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 13.40%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и RWK

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%7.49%

Correlation

The correlation between QVMS and RWK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QVMS and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и RWK

Секторы
QVMS
RWK

Финансовые услуги

18.3%
13.1%

Промышленность

16.7%
21.8%

Технологии

15.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
20.7%

Здравоохранение

10.8%
4.0%

Энергетика

7.5%
5.3%

Недвижимость

7.1%
2.8%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
11.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.7%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
RWK
13.1%

Промышленность

QVMS
16.7%
RWK
21.8%

Технологии

QVMS
15.5%
RWK
14.0%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
RWK
20.7%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
RWK
4.0%

Энергетика

QVMS
7.5%
RWK
5.3%

Недвижимость

QVMS
7.1%
RWK
2.8%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
RWK
11.3%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
RWK
1.6%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
RWK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

QVMS vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.58

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.58

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

8.29

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QVMS и RWK

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-56.49%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.14%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.58%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.55%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.46%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и RWK

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.68% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.55%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.86%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.65%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.13%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

22.95%

-1.70%

Сравнение комиссий QVMS и RWK

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и RWK

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QVMS and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to RWK (4.55%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs RWK's -56.49%.

On 3-year performance, RWK leads with 18.46% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWK has performed better with a 18.46% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

QVMS and RWK have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

QVMS is categorized as Multi-factor, while RWK is Small Cap Blend Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.39% for RWK.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор