Сравнение RWK с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
RWK и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.41% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и PRN
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
RWK vs. PRN — Ранг доходности на риск
RWK
PRN
Сравнение RWK c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.23 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.12 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWK и PRN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и PRN
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и PRN
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -59.88% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.15% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -34.84% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -36.27% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.48% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -10.92% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и PRN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 11.92% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 23.19% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 29.18% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.63% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.79% | -0.86% |