PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.96%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWK charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности RWK и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.96% против 16.74% соответственно.

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

Сравнение доходности по годам RWK и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between RWK and PRN is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between RWK and PRN has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWK и PRN

Секторы
RWK
PRN

Промышленность

23.3%
73.1%

Потребительский циклический сектор

21.0%
2.5%

Финансовые услуги

13.0%
1.2%

Технологии

11.8%
21.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Энергетика

4.9%
1.6%

Здравоохранение

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%
1.4%

Недвижимость

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

RWK
23.3%
PRN
73.1%

Потребительский циклический сектор

RWK
21.0%
PRN
2.5%

Финансовые услуги

RWK
13.0%
PRN
1.2%

Технологии

RWK
11.8%
PRN
21.9%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.1%
PRN

-

Энергетика

RWK
4.9%
PRN
1.6%

Здравоохранение

RWK
4.7%
PRN

-

Сырьевые материалы

RWK
4.4%
PRN
1.4%

Недвижимость

RWK
2.9%
PRN
2.3%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
PRN

-

Коммуникационные услуги

RWK
1.4%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRFZRWK с BOSOX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPPPRN с IMCG

Доходность на риск

RWK vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWK c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.07

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.56

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.50

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

5.79

+2.96

RWK vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и PRN

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-59.88%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-24.60%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-30.78%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-34.84%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-36.27%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-15.01%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.83%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.34%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

13.89%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

28.62%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

34.33%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

26.33%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

24.91%

-2.02%

Сравнение комиссий RWK и PRN

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и PRN

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and PRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to RWK (4.26%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 12.96% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

RWK has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.09% for PRN.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while PRN is Momentum. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.60% for PRN.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор