Сравнение RWK с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
RWK и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или PRN.
Основные характеристики
| RWK | PRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 13.45% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 45.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 16.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 18.59% |
| Макс. просадка | -56.49% | -59.88% |
| Current Drawdown | -4.47% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между RWK и PRN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и PRN
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и PRN
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и PRN
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PRN в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.36% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% | 0.35% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и PRN
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и PRN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.54%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.