PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWK с PRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWK и PRN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RWK и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.09%
16.35%
RWK
PRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWK:

0.72

PRN:

1.56

Коэф-т Сортино

RWK:

1.11

PRN:

2.14

Коэф-т Омега

RWK:

1.14

PRN:

1.27

Коэф-т Кальмара

RWK:

1.40

PRN:

2.74

Коэф-т Мартина

RWK:

3.70

PRN:

9.87

Индекс Язвы

RWK:

3.24%

PRN:

3.42%

Дневная вол-ть

RWK:

16.78%

PRN:

21.76%

Макс. просадка

RWK:

-56.49%

PRN:

-59.88%

Текущая просадка

RWK:

-8.11%

PRN:

-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.09% соответственно.


RWK

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

4.79%

1 год

11.54%

5 лет

13.58%

10 лет

10.28%

PRN

С начала года

32.75%

1 месяц

-11.60%

6 месяцев

15.93%

1 год

33.23%

5 лет

18.54%

10 лет

13.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWK и PRN

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWK c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.721.56
Коэффициент Сортино RWK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.112.14
Коэффициент Омега RWK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.27
Коэффициент Кальмара RWK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.402.74
Коэффициент Мартина RWK, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.709.87
RWK
PRN

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
1.56
RWK
PRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и PRN

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PRN в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.12%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%1.29%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.38%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%

Просадки

Сравнение просадок RWK и PRN

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.11%
-11.76%
RWK
PRN

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.86%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.86%
6.28%
RWK
PRN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab