PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 12.04%/yr for ONEY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности RWK и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции ONEY по среднегодовой доходности: 12.80% против 12.04% соответственно.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Correlation

The correlation between RWK and ONEY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between RWK and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и ONEY

Секторы
RWK
ONEY

Промышленность

21.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

20.7%
11.8%

Технологии

14.0%
4.8%

Финансовые услуги

13.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
12.2%

Энергетика

5.3%
13.2%

Сырьевые материалы

4.7%
8.2%

Здравоохранение

4.0%
3.8%

Недвижимость

2.8%
9.7%

Коммунальные услуги

1.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.6%

Промышленность

RWK
21.8%
ONEY
13.9%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
ONEY
11.8%

Технологии

RWK
14.0%
ONEY
4.8%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
ONEY
10.2%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
ONEY
12.2%

Энергетика

RWK
5.3%
ONEY
13.2%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
ONEY
8.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
ONEY
3.8%

Недвижимость

RWK
2.8%
ONEY
9.7%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
ONEY
10.6%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
ONEY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGXONEY с VOO

Доходность на риск

RWK vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.86

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.09

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

11.15

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RWK и ONEY

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-46.80%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.61%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-17.50%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-18.93%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-46.80%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.18%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.98%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.11%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и ONEY

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.78%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.42%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

12.39%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.15%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.87%

+3.08%

Сравнение комиссий RWK и ONEY

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и ONEY

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and ONEY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs ONEY's -46.80%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 12.04% for ONEY. On fees, ONEY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.12% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while ONEY is Mid Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.20% for ONEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор