Сравнение RWK с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
RWK и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или ONEY.
Основные характеристики
| RWK | ONEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 6.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 14.40% |
| Макс. просадка | -56.49% | -46.80% |
| Current Drawdown | -4.47% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между RWK и ONEY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и ONEY
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и ONEY
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и ONEY
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ONEY в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.07% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и ONEY
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и ONEY
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.