Сравнение RWK с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
RWK и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и ONEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и ONEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции ONEY немного отстают с 11.41%.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и ONEY
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.
Доходность на риск
RWK vs. ONEY — Ранг доходности на риск
RWK
ONEY
Сравнение RWK c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | ONEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.03 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.29 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWK и ONEY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и ONEY
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ONEY в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и ONEY
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ONEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -46.80% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.15% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -18.93% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -46.80% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.51% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.05% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и ONEY
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 3.70% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.25% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 17.14% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.30% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.86% | +3.07% |