Сравнение RWK с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
RWK и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или PRFZ.
Доходность
Сравнение доходности RWK и PRFZ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWK показывает доходность 19.47%, а PRFZ немного выше – 20.38%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 11.19% против 9.74% соответственно.
RWK
19.47%
7.07%
10.95%
31.18%
16.15%
11.19%
PRFZ
20.38%
8.68%
15.81%
35.65%
12.64%
9.74%
Основные характеристики
| RWK | PRFZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 19.97% |
| Макс. просадка | -56.49% | -62.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и PRFZ
И RWK, и PRFZ имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между RWK и PRFZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и PRFZ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PRFZ в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.01% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и PRFZ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRFZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и PRFZ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 6.07%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.