PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWK с PRFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).

RWK и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWK и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWK и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.88%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.76% соответственно.

RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%

PRFZ

1 день
0.70%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
23.02%
3 года*
13.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с BOSOX
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG

Сравнение комиссий RWK и PRFZ

И RWK, и PRFZ имеют комиссию равную 0.39%.

RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Доходность на риск

RWK vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKPRFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.28

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между RWK и PRFZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и PRFZ

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PRFZ в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.94%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Просадки

Сравнение просадок RWK и PRFZ

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RWKPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-62.41%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.87%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-26.58%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.28%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.91%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.49%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и PRFZ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWKPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.83%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.57%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

22.40%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.37%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.44%

+0.49%