Сравнение RWK с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RWK и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или XMHQ.
Основные характеристики
| RWK | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 17.06% |
| Дох-ть за 1 год | 27.05% | 42.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 10.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.20% | 16.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 16.92% |
| Макс. просадка | -56.49% | -58.19% |
| Current Drawdown | -5.12% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между RWK и XMHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и XMHQ
С начала года, RWK показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и XMHQ
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и XMHQ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XMHQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.62% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и XMHQ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.