Сравнение RWK с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
RWK и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.53% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и XMHQ
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
RWK vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
RWK
XMHQ
Сравнение RWK c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.13 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.29 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWK и XMHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и XMHQ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и XMHQ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -58.19% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.54% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.47% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -36.90% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.40% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.35% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.44% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.93% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.99% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.42% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 20.29% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.76% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.69% | +2.24% |