PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.65%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RWK и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции XMHQ немного впереди с 12.75%.

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between RWK and XMHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.83

The correlation between RWK and XMHQ shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и XMHQ

Секторы
RWK
XMHQ

Промышленность

21.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
9.7%

Технологии

14.0%
12.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.9%

Энергетика

5.3%
6.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Здравоохранение

4.0%
19.7%

Недвижимость

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.7%

Промышленность

RWK
21.8%
XMHQ
25.8%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
XMHQ
9.7%

Технологии

RWK
14.0%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
XMHQ
15.1%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
XMHQ
3.9%

Энергетика

RWK
5.3%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
XMHQ
4.8%

Здравоохранение

RWK
4.0%
XMHQ
19.7%

Недвижимость

RWK
2.8%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ

Доходность на риск

RWK vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.00

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.56

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.74

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

5.09

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWK и XMHQ

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-58.19%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.85%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-24.56%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.47%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-36.90%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.29%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.02%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.27%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.43%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

20.74%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.70%

+2.25%

Сравнение комиссий RWK и XMHQ

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и XMHQ

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RWK and XMHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 12.65% for RWK. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.55% for XMHQ.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.25% for XMHQ.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор