Сравнение RWK с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RWK и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или RFV.
Доходность
Сравнение доходности RWK и RFV
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции RFV немного отстают с 10.85%.
RWK
19.47%
7.07%
10.95%
31.18%
16.15%
11.19%
RFV
11.86%
8.73%
12.83%
26.56%
16.09%
10.85%
Основные характеристики
| RWK | RFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 19.01% |
| Макс. просадка | -56.49% | -71.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и RFV
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между RWK и RFV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RFV
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RFV в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.01% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.17% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RFV
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 6.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.