Сравнение RWK с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
RWK и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или RFV.
Основные характеристики
| RWK | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 27.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 20.09% |
| Макс. просадка | -56.49% | -71.82% |
| Current Drawdown | -4.47% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между RWK и RFV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и RFV
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции RFV по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и RFV
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RFV
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RFV в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.28% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RFV
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.54%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.