Сравнение RWK с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
RWK и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или XMVM.
Основные характеристики
| RWK | XMVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 4.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 11.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 9.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 17.32% |
| Макс. просадка | -56.49% | -62.83% |
| Current Drawdown | -4.47% | -4.71% |
Корреляция
Корреляция между RWK и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и XMVM
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и XMVM
И RWK, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и XMVM
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XMVM в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.45% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и XMVM
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и XMVM
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 4.54% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.