Сравнение RWK с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
RWK и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или XMVM.
Доходность
Сравнение доходности RWK и XMVM
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.45% соответственно.
RWK
19.47%
7.07%
10.95%
31.18%
16.15%
11.19%
XMVM
22.29%
9.04%
15.94%
33.83%
14.32%
10.45%
Основные характеристики
| RWK | XMVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 9.89 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 18.65% |
| Макс. просадка | -56.49% | -62.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и XMVM
И RWK, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между RWK и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и XMVM
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XMVM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.01% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.24% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и XMVM
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и XMVM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 6.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.