PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с XMVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 11.74%/yr for XMVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWK и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.74% соответственно.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between RWK and XMVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between RWK and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и XMVM

Секторы
RWK
XMVM

Промышленность

21.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
14.5%

Технологии

14.0%
3.6%

Финансовые услуги

13.1%
41.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.3%

Энергетика

5.3%
8.3%

Сырьевые материалы

4.7%
0.8%

Здравоохранение

4.0%
0.7%

Недвижимость

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.0%

Промышленность

RWK
21.8%
XMVM
8.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
XMVM
14.5%

Технологии

RWK
14.0%
XMVM
3.6%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
XMVM
41.8%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
XMVM
7.3%

Энергетика

RWK
5.3%
XMVM
8.3%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
XMVM
0.8%

Здравоохранение

RWK
4.0%
XMVM
0.7%

Недвижимость

RWK
2.8%
XMVM
4.3%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
XMVM
9.9%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
XMVM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с SCHD

Доходность на риск

RWK vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.91

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.19

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.86

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RWK и XMVM

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-62.83%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.18%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-24.12%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.12%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-45.07%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.21%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.27%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и XMVM

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.38%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.77%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.37%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.54%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.80%

+0.15%

Сравнение комиссий RWK и XMVM

И RWK, и XMVM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и XMVM

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XMVM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

RWK and XMVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 11.74% for XMVM. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK and XMVM have the same expense ratio: 0.39% per year.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.12% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMVM is Momentum. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор