PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.65%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWK и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции RWJ немного впереди с 13.01%.

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between RWK and RWJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWK and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и RWJ

Секторы
RWK
RWJ

Промышленность

21.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

20.7%
23.9%

Технологии

14.0%
9.9%

Финансовые услуги

13.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.9%

Энергетика

5.3%
7.4%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Здравоохранение

4.0%
11.2%

Недвижимость

2.8%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.3%

Промышленность

RWK
21.8%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
RWJ
23.9%

Технологии

RWK
14.0%
RWJ
9.9%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
RWJ
11.0%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
RWJ
6.9%

Энергетика

RWK
5.3%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
RWJ
5.2%

Здравоохранение

RWK
4.0%
RWJ
11.2%

Недвижимость

RWK
2.8%
RWJ
4.0%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC

Доходность на риск

RWK vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.91

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.48

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

11.12

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWK и RWJ

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-55.97%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.31%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-29.29%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-29.29%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-51.33%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.24%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и RWJ

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.55% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.35%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.40%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

23.72%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

26.14%

-3.19%

Сравнение комиссий RWK и RWJ

И RWK, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и RWJ

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWK and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to RWK (4.55%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 12.65% for RWK. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK and RWJ have the same expense ratio: 0.39% per year.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.00% for RWJ.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор