Сравнение RWK с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
RWK и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или RWJ.
Основные характеристики
| RWK | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | -1.50% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 18.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 21.42% |
| Макс. просадка | -56.49% | -55.97% |
| Current Drawdown | -4.47% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между RWK и RWJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и RWJ
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и RWJ
И RWK, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RWJ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RWJ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.29% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RWJ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.