Сравнение RWK с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
RWK и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или RWJ.
Доходность
Сравнение доходности RWK и RWJ
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции RWJ немного отстают с 11.17%.
RWK
19.47%
7.07%
10.95%
31.18%
16.15%
11.19%
RWJ
17.71%
7.91%
17.31%
33.53%
18.81%
11.17%
Основные характеристики
| RWK | RWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 21.85% |
| Макс. просадка | -56.49% | -55.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и RWJ
И RWK, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между RWK и RWJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RWJ
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RWJ в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.01% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.20% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RWJ
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 6.07%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.