- ISIN
- US46138G6724
- CUSIP
- 46138G672
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 22 февр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции RWK — $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) показал доход в 13.93% с начала года и 26.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWK составила 13.12%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RWK по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RWK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 2.46% | -4.67% | 8.37% | 1.89% | 1.40% | 13.93% | ||||||
| 2025 | 4.61% | -4.67% | -6.60% | -2.36% | 6.74% | 4.39% | 2.04% | 5.47% | -0.34% | -1.22% | 2.74% | -0.05% | 10.27% |
| 2024 | -1.85% | 4.55% | 7.11% | -6.35% | 5.26% | -2.95% | 6.14% | -0.80% | 0.90% | -0.96% | 9.05% | -7.22% | 11.94% |
| 2023 | 11.67% | -1.96% | -3.30% | -2.00% | -2.60% | 11.42% | 4.71% | -2.42% | -4.16% | -5.21% | 8.30% | 9.35% | 23.76% |
| 2022 | -5.69% | 1.82% | 1.66% | -5.78% | 1.58% | -10.91% | 10.62% | -2.92% | -11.22% | 13.60% | 8.45% | -6.07% | -8.19% |
| 2021 | 1.46% | 8.99% | 9.57% | 4.02% | 1.68% | -2.50% | 0.71% | 2.23% | -4.01% | 4.28% | -1.79% | 6.20% | 34.31% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF has an annualized alpha of 2.28%, beta of 1.01, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2008.
- This ETF captured 123.28% of S&P 500 Index gains and 114.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 123.28%
- Участие в снижении
- 114.69%
Комиссия
Комиссия RWK составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWK имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.92 | -3.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.59 | $1.29 | $1.11 | $1.01 | $0.81 | $0.68 | $0.71 | $0.63 | $0.60 | $0.70 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.49%март 2009 г. | 9mo 3d | 1y 17d | 1y 9moиюнь 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.20%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.25%окт. 2011 г. | 5mo 7d | 5mo 12d | 10mo 19dапр. 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.24%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.58%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 21d | 9mo 4dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| RWK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -56.78% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -18.90% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.43% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -33.92% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.21% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.71% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWK
Добавьте Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWK