PortfoliosLab logo
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138G6724

CUSIP

46138G672

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

22 февр. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RWK составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWK: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
416.92%
302.77%
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF показал доход в -9.45% с начала года и -2.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


RWK

С начала года

-9.45%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-2.80%

5 лет

18.79%

10 лет

8.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%-4.67%-6.60%-2.78%-9.45%
2024-1.85%4.55%7.11%-6.35%5.26%-2.95%6.14%-0.80%0.90%-0.96%9.05%-7.22%11.94%
202311.67%-1.96%-3.30%-2.00%-2.60%11.42%4.71%-2.42%-4.16%-5.21%8.30%9.35%23.76%
2022-5.69%1.82%1.66%-5.78%1.58%-10.91%10.62%-2.92%-11.22%13.60%8.45%-6.07%-8.19%
20211.46%8.99%9.57%4.02%1.68%-2.50%0.71%2.23%-4.01%4.28%-1.79%6.20%34.31%
2020-4.87%-11.52%-24.38%16.06%7.38%0.79%3.62%6.19%-4.36%2.91%19.74%7.12%11.06%
201912.94%4.08%-1.48%5.22%-11.44%10.67%0.05%-7.44%5.86%2.60%3.75%2.87%28.20%
20182.60%-5.14%-0.08%-1.26%4.71%0.45%3.11%2.00%-1.93%-8.91%2.90%-12.60%-14.65%
20171.70%1.01%-0.01%0.05%-1.33%2.94%0.51%-1.87%3.73%0.78%4.13%0.93%13.11%
2016-6.89%3.63%9.84%0.11%-0.13%-0.23%5.79%-0.25%0.22%-3.09%9.92%1.66%21.08%
2015-3.26%7.25%0.72%-1.27%1.46%-2.19%-0.78%-4.20%-4.56%6.06%0.42%-4.61%-5.64%
2014-3.30%4.47%1.09%-1.28%2.46%3.66%-4.06%5.25%-5.21%2.72%2.74%1.35%9.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWK составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RWK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWK: -0.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RWK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWK: -0.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RWK: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RWK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWK: -0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RWK, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWK: -0.39
^GSPC: 1.94

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.46
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.29$1.11$1.01$0.81$0.68$0.71$0.63$0.45$0.70$0.42$0.50

Дивидендный доход

1.29%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$1.29
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$1.11
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.22$1.01
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.81
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.68
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.71
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.18$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.30$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.42
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.29$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-10.07%
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF составляет 16.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.49%6 июн. 2008 г.1876 мар. 2009 г.26323 мар. 2010 г.450
-46.21%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-28.25%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.220
-25.24%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.324
-24.58%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF составляет 14.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
14.23%
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)