PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. QVMS is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%5.81%

Correlation

The correlation between QVMS and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.17

The correlation between QVMS and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и COMT

Секторы
QVMS
COMT

Финансовые услуги

18.3%
100.0%

Промышленность

16.7%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Энергетика

7.5%

-

Недвижимость

7.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
COMT
100.0%

Промышленность

QVMS
16.7%
COMT

-

Технологии

QVMS
15.5%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
COMT

-

Здравоохранение

QVMS
10.8%
COMT

-

Энергетика

QVMS
7.5%
COMT

-

Недвижимость

QVMS
7.1%
COMT

-

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
COMT

-

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QVMS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.88

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.95

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

14.11

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QVMS и COMT

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-51.89%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.02%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-13.31%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.82%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-24.07%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и COMT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 4.76%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.37%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

18.80%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

21.29%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.06%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.89%

+2.36%

Сравнение комиссий QVMS и COMT

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и COMT

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.13% for QVMS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор