Сравнение COMT с BCI
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds - COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index while BCI tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMT returned 11.85%/yr vs 9.96%/yr for BCI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. COMT charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности COMT и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 29.49%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 20.53%.
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $6.13M | $10.19M | $11.89M |
Сравнение доходности по годам COMT и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 14.39% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between COMT and BCI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between COMT and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. BCI — Ранг доходности на риск
COMT
BCI
Сравнение COMT c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.18 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и BCI
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -32.69% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -14.82% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -14.82% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.50% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -9.15% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -11.96% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.71% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и BCI
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 5.13% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.17% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 13.76% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 17.65% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.87% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 15.68% | +3.18% |
Сравнение комиссий COMT и BCI
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и BCI
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности BCI в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and BCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.17%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 9.96% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 5.98% for COMT.
COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор