PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COMT и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%2.79%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGCCOMT с BCD
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMBVCMDX с PCRIX

Сравнение комиссий COMT и VCMDX

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

COMT vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.25

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

3.10

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.46

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между COMT и VCMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и VCMDX

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и VCMDX

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

COMTVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-26.67%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.92%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-25.45%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.31%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-11.10%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.93%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и VCMDX

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMTVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.98%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.19%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.62%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

15.81%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.40%

+3.28%