PortfoliosLab logo
Сравнение COMT с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMT и VCMDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COMT и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.78%
74.35%
COMT
VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.31

VCMDX:

0.58

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.32

VCMDX:

0.85

Коэф-т Омега

COMT:

0.96

VCMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.19

VCMDX:

0.31

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.96

VCMDX:

1.50

Индекс Язвы

COMT:

5.29%

VCMDX:

4.80%

Дневная вол-ть

COMT:

16.37%

VCMDX:

12.55%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

COMT:

-21.71%

VCMDX:

-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 7.75%.


COMT

С начала года

-1.15%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

1.90%

1 год

-5.61%

5 лет

14.57%

10 лет

2.36%

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.34%

1 год

6.85%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COMT и VCMDX

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.


График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COMT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COMT: -0.31
VCMDX: 0.58
Коэффициент Сортино COMT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COMT: -0.32
VCMDX: 0.85
Коэффициент Омега COMT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COMT: 0.96
VCMDX: 1.11
Коэффициент Кальмара COMT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COMT: -0.19
VCMDX: 0.31
Коэффициент Мартина COMT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COMT: -0.96
VCMDX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.58
COMT
VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и VCMDX

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VCMDX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.96%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и VCMDX

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.71%
-12.56%
COMT
VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и VCMDX

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
6.62%
COMT
VCMDX