Сравнение COMT с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или COM.
Основные характеристики
| COMT | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | -3.27% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.56% | 9.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 7.15% |
| Макс. просадка | -51.89% | -15.95% |
| Current Drawdown | -19.86% | -8.57% |
Корреляция
Корреляция между COMT и COM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMT и COM
С начала года, COMT показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 4.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и COM
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и COM
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности COM в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.84% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.43% | 0.55% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и COM
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и COM
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.