PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с COM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

COMT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или COM.

Корреляция

Корреляция между COMT и COM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMT и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.16

COM:

-0.01

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.12

COM:

0.21

Коэф-т Омега

COMT:

0.99

COM:

1.03

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.10

COM:

0.10

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.49

COM:

0.29

Индекс Язвы

COMT:

5.55%

COM:

3.22%

Дневная вол-ть

COMT:

16.58%

COM:

8.29%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

COMT:

-21.52%

COM:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 0.63%.

COMT

С начала года

-0.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.55%

5 лет

14.36%

10 лет

2.38%

COM

С начала года

0.63%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-0.05%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и COM

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа COM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и COM

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности COM в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.78%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и COM

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и COM

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...