Сравнение COMT с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или COM.
Корреляция
Корреляция между COMT и COM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMT и COM
Основные характеристики
COMT:
0.53
COM:
1.24
COMT:
0.84
COM:
1.83
COMT:
1.10
COM:
1.22
COMT:
0.29
COM:
0.74
COMT:
1.59
COM:
3.30
COMT:
4.79%
COM:
2.91%
COMT:
14.39%
COM:
7.77%
COMT:
-51.89%
COM:
-15.95%
COMT:
-17.70%
COM:
-4.62%
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 3.50%.
COMT
3.91%
-0.75%
5.47%
7.15%
8.02%
3.11%
COM
3.50%
1.81%
3.57%
9.57%
10.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и COM
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMT и COM
COMT
COM
Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и COM
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности COM в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.72% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.74% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и COM
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и COM
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) имеют волатильность 3.16% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.