PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%14.39%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий COMT и COM

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

COMT vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.72

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.24

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.96

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

6.37

+3.16

COMT vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.73

-0.53

Корреляция

Корреляция между COMT и COM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и COM

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности COM в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и COM

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-15.95%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.15%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-14.02%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.64%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-6.38%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.86%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и COM

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

3.77%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

8.21%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

10.35%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

9.71%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

9.76%

+8.92%