Сравнение COMT с COM
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMT returned 11.85%/yr vs 8.18%/yr for COM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COMT charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности COMT и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 29.49%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 15.66%.
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.65M | $4.97M | |
| $6.13M | $10.19M | $11.89M |
Сравнение доходности по годам COMT и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 14.98% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
Correlation
The correlation between COMT and COM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between COMT and COM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. COM — Ранг доходности на риск
COMT
COM
Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.37 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 10.02 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и COM
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -15.95% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -7.63% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -8.50% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -14.02% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -3.96% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -6.26% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.56% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и COM
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.80% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 7.19% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 10.09% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.44% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 9.73% | +9.13% |
Сравнение комиссий COMT и COM
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и COM
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and COM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 8.18% for COM. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.51% for COM.
COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор