Сравнение COMT с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
COMT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или COM.
Доходность
Сравнение доходности COMT и COM
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 7.04%.
COMT
4.99%
-0.57%
-2.91%
0.81%
6.49%
0.61%
COM
7.04%
-0.96%
-0.85%
3.89%
9.78%
N/A
Основные характеристики
| COMT | COM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 7.24% |
| Макс. просадка | -51.89% | -15.95% |
| Текущая просадка | -21.53% | -6.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и COM
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между COMT и COM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и COM
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности COM в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.95% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.93% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и COM
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и COM
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.