Сравнение COMT с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
COMT и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -8.16% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и CMDY
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
COMT vs. CMDY — Ранг доходности на риск
COMT
CMDY
Сравнение COMT c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.31 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.00 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.38 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между COMT и CMDY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и CMDY
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и CMDY
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -31.19% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.57% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.56% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.97% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -13.38% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.06% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и CMDY
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.76% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 13.02% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 16.43% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.63% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.54% | +4.15% |