PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. QVMS is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и CAOS

2026 (YTD)202520242023
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%8.97%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between QVMS and CAOS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between QVMS and CAOS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVMS и CAOS

Секторы
QVMS
CAOS

Финансовые услуги

18.3%
12.4%

Промышленность

16.7%
8.5%

Технологии

15.5%
33.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.0%

Здравоохранение

10.8%
9.6%

Энергетика

7.5%
4.1%

Недвижимость

7.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.4%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
CAOS
12.4%

Промышленность

QVMS
16.7%
CAOS
8.5%

Технологии

QVMS
15.5%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
CAOS
9.6%

Энергетика

QVMS
7.5%
CAOS
4.1%

Недвижимость

QVMS
7.1%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

QVMS vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.98

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.49

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

6.22

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.21

-0.88

Просадки

Сравнение просадок QVMS и CAOS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-3.60%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-0.76%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-3.60%

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.07%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-0.90%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.30%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и CAOS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.26%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

1.03%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

1.52%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

4.26%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

4.26%

+16.99%

Сравнение комиссий QVMS и CAOS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и CAOS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and CAOS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, QVMS leads with 14.97% vs 4.26% for CAOS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 14.97% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for CAOS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.63% for CAOS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор