PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 17.19%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QVMM

1 день
0.33%
1 месяц
2.60%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.01%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.85%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%19.41%

Correlation

The correlation between QVMM and SOXQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.67

The correlation between QVMM and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и SOXQ

Секторы
QVMM
SOXQ

Промышленность

26.5%

-

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Технологии

13.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Промышленность

QVMM
26.5%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
SOXQ
0.0%

Технологии

QVMM
13.8%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
SOXQ

-

Здравоохранение

QVMM
8.7%
SOXQ

-

Недвижимость

QVMM
7.6%
SOXQ

-

Энергетика

QVMM
5.5%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QVMM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
5.11

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
5.02

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

11.08

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

42.47

-30.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

5.11

-3.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.96

-0.52

Просадки

Сравнение просадок QVMM и SOXQ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-46.01%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-15.59%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-39.36%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-12.95%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.06%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.51%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

13.55%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

26.81%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

33.80%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

36.38%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

36.38%

-16.91%

Сравнение комиссий QVMM и SOXQ

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и SOXQ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and SOXQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QVMM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 17.19% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.26% for SOXQ.

QVMM is categorized as Multi-factor, while SOXQ is Semiconductors. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор