Сравнение QVMM с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QVMM и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMM и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.32% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
QVMM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и SOXQ
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QVMM
SOXQ
Сравнение QVMM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.06 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.67 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.80 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 17.46 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.06 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QVMM и SOXQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и SOXQ
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и SOXQ
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -46.01% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -15.59% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -7.44% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -13.37% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.80% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 6.25%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 12.56% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 26.26% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 40.14% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 36.09% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 36.09% | -16.49% |